大类资产市场概况：1）权益：A股市场中，中小板指数、中证1000、中证2000分别上涨0.06%、0.05%、0.03%，中证500、上证指数、沪深300、深证成指、创业板指分别下跌1.01%、0.72%、0.71%、0.41%、0.36%；大盘价值成长、中盘价值成长、小盘价值成长全线下跌，小盘价值跌幅最大，达1.45%；电子、汽车、医药生物领涨，涨幅分别为4.90%、3.38%、2.00%，社服、建筑装饰、商贸零售领跌，跌幅分别为5.23%、4.42%、4.22%。港股市场中，恒生指数、恒生中国企业指数上涨，涨幅分别达2.54%、2.09%；恒生大中小型股全部上涨，涨幅最大的是恒生大型股，达2.39%；金融、医疗保健、资讯科技领涨，涨幅分别为4.00%、3.38%、2.30%，能源领跌，跌幅为2.71%。美股市场中，道琼斯工业、纳斯达克、标普500全部上涨，涨幅分别为0.01%、1.56%、0.65%。2）债券：资金利率方面，7天SHIBOR为1.89%，本周下降30.20BP；DR007、DR001分别为1.88%、1.74%，本周分别下降35.25BP、45.79BP。利率债方面，1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为2.18%、2.45%、2.67%，本周涨跌幅分别为1.00BP、7.97BP、-0.49BP，期限利差（10年-1年）为49BP，本周下行-1.49BP。信用债方面，1年期企业债（AAA）利差、1年期城投债利差分别为43.22BP、45.99BP，本周分别上行3.64BP、2.29BP，信用利差（3年企业债-3年国债）为46.09BP，本周下行7.16BP。美债期限利差（10年-2年）为-41BP，依旧倒挂，与上周相比，本周倒挂幅度收窄4BP。2、3、5、10年期中美利差分别为-269.19BP、-234.90BP、-209.72BP、-195.98BP，本周5、10年中美利差倒挂幅度分别扩大0.28BP、4.49BP，而2、3年中美利差倒挂幅度分别收窄7.22BP、10.97BP。3）商品：本周碳酸锂涨幅最大，达11.63%，原油跌幅最大，达8.44%；ICE布伦特原油下跌2.50%，COMEX黄金上涨3.41%；南华能化指数跌幅最大，达4.74%。4）外汇：本周美元兑人民币汇率升值0.05%。澳元兑人民币汇率贬值1.61%。
　　基金市场概况：本周新成立基金共计11只，包括6只权益基金、1只股债平衡基金、1只固收+基金、1只固收基金以及2只FOF基金；截至2023年10月13日，全国开放式公募基金共计11176只，规模27.79万亿。其中权益基金、股债平衡基金、固收+基金、固收基金、FOF、商品型基金、QDII基金的数量分别为5482、189、1984、2754、470、35、262，规模分别为6.48（万亿）、0.13、2.35、18.24、0.18、0.04、0.36；本周QDII基金涨幅最大，达1.80%，与此同时，商品基金、固收基金均录得正收益，涨幅分别为0.35%、0.04%。相比较而言，股债平衡基金、权益基金、FOF基金以及固收+基金均录得负收益，跌幅分别为0.88%、0.69%、0.33%、0.23%。港股行情利好，QDII基金本周迎来上涨。
　　自选基金组合业绩表现：区间绝对收益率（65.95%）、区间年化（11.56%）、区间最大回撤（7.45%）、区间年化波动（6.68%）、区间夏普（1.43）、区间卡玛（1.55）。
　　风险提示
　　基金过去业绩不代表未来收益；
　　大类基金业绩表现并不能代表具体基金类别的业绩表现；
　　基金组合业绩是基于历史数据回测，并不能完全代表未来；
　　国内外经济恢复不确定。
　　

研究报告全文：TableMessage2023-10-13金融金融工程周报工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨内容摘要TableSummary证券分析师TableAuthor刘晓锋大类资产市场概况1权益A股市场中中小板指数中证1000中证2000分别上电话13401163428涨006005003中证500上证指数沪深300深证成指创业板指分别下跌太E-MAILliuxftpyzqcom101072071041036大盘价值成长中盘价值成长小盘价值成长全线平执业资格证书编码S1190522090001下跌小盘价值跌幅最大达145电子汽车医药生物领涨涨幅分别为490338洋200社服建筑装饰商贸零售领跌跌幅分别为523442422港股市场中证研究助理孙弋轩恒生指数恒生中国企业指数上涨涨幅分别达254209恒生大中小型股全部上涨券电话18910596766涨幅最大的是恒生大型股达239金融医疗保健资讯科技领涨涨幅分别为400股E-MAILsunyixuantpyzqcom338230能源领跌跌幅为271美股市场中道琼斯工业纳斯达克标普500份执业资格证书编码S1190123080008全部上涨涨幅分别为0011560652债券资金利率方面7天SHIBOR为有189本周下降3020BPDR007DR001分别为188174本周分别下降3525BP限4579BP利率债方面1年期国债收益率3年期国债收益率10年期国债收益率分别为公自选基金组合业绩表现218245267本周涨跌幅分别为100BP797BP-049BP期限利差10年-1年司为49BP本周下行-149BP信用债方面1年期企业债AAA利差1年期城投债利差分证别为4322BP4599BP本周分别上行364BP229BP信用利差3年企业债-3年国债券为4609BP本周下行716BP美债期限利差10年-2年为-41BP依旧倒挂与上周相研比本周倒挂幅度收窄4BP23510年期中美利差分别为-26919BP-23490BP-20972BP究-19598BP本周510年中美利差倒挂幅度分别扩大028BP449BP而23年中美利差报倒挂幅度分别收窄722BP1097BP3商品本周碳酸锂涨幅最大达1163原油跌幅最大达布伦特原油下跌黄金上涨南华能化指数跌幅844ICE250COMEX341告资料来源Wind太平洋研究院最大达4744外汇本周美元兑人民币汇率升值005澳元兑人民币汇率贬值161基金市场概况本周新成立基金共计11只包括6只权益基金1只股债平衡基金1只固收基金1只固收基金以及2只FOF基金截至2023年10月13日全国开放式公募基金共计11176只规模2779万亿其中权益基金股债平衡基金固收基金固收基金FOF商品型基金QDII基金的数量分别为54821891984275447035262规模分别为648万亿0132351824018004036本周QDII基金涨幅最大达180与此同时商品基金固收基金均录得正收益涨幅分别为035004相比较而言股债平衡基金权益基金FOF基金以及固收基金均录得负收益跌幅分别为088069033023港股行情利好QDII基金本周迎来上涨自选基金组合业绩表现区间绝对收益率6595区间年化1156区间最大回撤745区间年化波动668区间夏普143区间卡玛155请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P2内容目录一大类资产市场概况4一权益4二债券7三商品9四外汇10二基金市场概况11一新成立只考虑初始基金11二数量规模12三业绩表现13三自选基金组合业绩表现15四风险提示16投资评级说明21行业评级22公司评级2销售团队2请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P3图表目录图表1A股主要市场指数涨跌幅度4图表2A股市场风格指数涨跌幅度4图表3A股市场行业板块涨跌幅5图表4港股市场主要指数涨跌幅5图表5港股市场规模指数涨跌幅5图表6港股市场行业板块涨跌幅6图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅6图表8我国主要资金利率变化8图表9我国信用利差期限利差变化8图表10美债期限利差变化8图表11中美利差变化8图表12我国主要商品涨跌幅9图表13国外主要商品涨跌幅10图表14南华指数涨跌幅10图表15主要货币兑人民币汇率涨跌幅10图表16美元指数与黄金价格10图表17本周新成立基金11图表18大类基金规模情况万亿12图表19大类基金数量情况只12图表20大类基金规模占比12图表21大类基金数量占比12图表22大类基金业绩表现13图表23近一周一月一年今年以来涨幅前五14图表24近一周一月一年今年以来跌幅前五14图表25自选基金组合业绩表现20190102-2023101315请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P4一大类资产市场概况一权益本周A股市场中上证指数收盘308810涨跌幅-072深证成指中小板指数创业板指上证50沪深300中证500中证1000中证2000涨跌幅分别为-041006-036-072-071-101005003从风格方面来看大盘价值大盘成长中盘价值中盘成长小盘价值小盘成长的涨跌幅分别为-056-030-122-046-145-100从细分行业来看电子汽车医药生物计算机通信表现较好涨跌幅分别为490338200065049社会服务建筑装饰商贸零售建筑材料传媒表现较差涨跌幅分别为-523-442-422-393-348本周港股市场中恒生指数收盘1781345涨跌幅为254恒生中国企业指数收盘611588涨跌幅为209从规模来看恒生大型股大中型股中型股中小型股小型股涨跌幅分别为239205010011012从细分行业来看金融医疗保健资讯科技表现较好涨跌幅分别为400338230能源原材料电讯表现较差涨跌幅分别为-271-128-105本周美股市场中道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500收盘分别为33670291340723432778涨跌幅分别为001156065此外欧元区STOXX50英国富时100法国CAC40德国DAX日经225本周涨跌幅分别为-117-003-158-089139图表1A股主要市场指数涨跌幅度图表2A股市场风格指数涨跌幅度请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P5上周涨跌幅本周涨跌幅000-020150-040-030100-046-060-056050-080006005003000-100-100-120-050-041-036-122-072-072-071-140-100-101-160-145-150-180-200大大中中小小上深中创上沪中中中盘盘盘盘盘盘价成价成价成50030010002000证证小业证50深证证证指成板板值长值长值长数指指指上周涨跌幅本周涨跌幅数资料来源Wind太平洋研究院资源来源Wind太平洋研究院图表3A股市场行业板块涨跌幅600490400338200200065049000-200-400-348-393-422-442-600-523电汽医计通有银公基钢非煤家综电国农食机美环交轻石纺房传建商建社子车药算信色行用础铁银炭用合力防林品械容保通工油织地媒筑贸筑会生机金事化金电设军牧饮设护运制石服产材零装服物属业工融器备工渔料备理输造化饰料售饰务资料来源Wind太平洋研究院图表4港股市场主要指数涨跌幅图表5港股市场规模指数涨跌幅请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P6上周涨跌幅本周涨跌幅上周涨跌幅本周涨跌幅300239300254205209200200100010011012100000000-100-200-100-300-200-400-300-500恒恒恒恒恒-400生生生生生大大中中小-500型中型小型恒生指数恒生中国企业指数股型股型股股股资料来源Wind太平洋研究院资源来源Wind太平洋研究院图表6港股市场行业板块涨跌幅500400400338300230200100000-100-200-105-128-300-271-400金医资必非工综地公电原能融疗讯需必业合产用讯材源业保科性需企建事业料业健技消性业筑业业业业费消业费资料来源Wind太平洋研究院图表7美国及其他地区主要市场指数涨跌幅请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P7上周涨跌幅本周涨跌幅200156139150100065050001000-050-003-100-089-150-117-200-158-250资料来源Wind太平洋研究院二债券本周央行逆回购到期24470亿元央行开展了6660亿元逆回购实现货币净投放-17810亿元资金利率方面7天SHIBOR为189本周下降3020BPDR007DR001分别为188174本周分别下降3525BP4579BP利率债方面1年期国债收益率3年期国债收益率10年期国债收益率分别为218245267本周涨跌幅分别为100BP797BP-049BP期限利差10年-1年为49BP本周下行-149BP信用债方面1年期企业债AAA利差1年期城投债利差分别为4322BP4599BP本周分别上行364BP229BP信用利差3年企业债-3年国债为4609BP本周下行716BP本周10年期美国国债收益率2年期美国国债收益率分别为463504美债期限利差10年-2年为-41BP依旧倒挂与上周相比本周倒挂幅度收窄4BP23510年期中美利差分别为-26919BP-23490BP-20972BP-19598BP本周510年中美利差倒挂幅度分别扩大028BP449BP而23年中美利差倒挂幅请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远金融工程周报大类资产与基金周报港股行情利好QDII基金迎来上涨P8度分别收窄722BP1097BP此外10年期法国德国英国国债收益率分别为331----图表8我国主要资金利率变化图表9我国信用利差期限利差变化SHIBOR1周DR007DR0013年企业债AAA-3年国债信用利差2515010年国债-1年国债期限利差2015012000100001515008000060001015004000051500200000000001502022-10-132022-11-132022-12-132023-01-132023-02-132023-03-132023-04-132023-05-132023-06-132023-07-132023-08-132023-09-132023-10-132023-09-262023-09-242023-09-282023-09-302023-10-022023-10-042023-10-062023-10-082023-10-102023-10-122023-09-22资料来源Wind太平洋研究院资源来源Wind太平洋研究院图表10美债期限利差变化图表11中美利差变化美债期限利差中美利差2年中美利差3年10年期美国国债收益率中美利差5年中美利差10年2年期美国国债收益率0006000000000-05050000-02000-10040000-04000-15030000-06000-20020000-08000-25010000-10000-300-35000000-120002022-11-132023-05-132022-12-132023-01-132023-02-132023-03-132023-04-132023-06-132023-07-132023-08-132023-09-132023-10-132022-10-13资料来源Wind太平洋研究院资源来源Wind太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