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>> 建信期货-期权日报-230912
上传日期:   2023/9/11 大小:   4336KB
格式:   pdf  共12页 来源:   建信期货
评级:   -- 作者:   何卓乔,黄雯昕,王天乐
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期权市场综述
  1、市场动态
  截止2023年9月11日下午收盘,当日股指期货价格小幅上涨,平值期权隐含波动率整体走弱,同时历史波动率震荡下跌。对于后市建议仍然采取保护型看跌或跨式突破组合。股指期权成交量较前一交易日有所下降,另外成交量PCR变化值得注意的是中证1000股指期权,较前一交易日有所走弱。
  商品期权方面,标的期货价格大面积飘红其中能化板块价格较前一交易日涨幅较大。波动率方面较前一交易日出现整体涨少跌多,其中上涨较为突出的是苯乙烯、液化气和豆粕期权,同时历史波动率小幅上涨。IV下跌较为明显的品种有沪铜、沪金和橡胶期权。
 
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