>> 华泰期货-股票期权日报-230907
| 上传日期: |
2023/9/7 |
大小: |
550KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
市场分析 周三(9月6日),大盘经历早盘弱势震荡后,午后情绪回暖,地产等权重行业发力推动沪指红收。盘面上,芯片产业链全线爆发,光刻胶、EDA、Chiplet等多个分支共振大涨,逾30只双创板块个股涨幅超过10%,光刻胶小龙容大感光创历史新高。地产、军工等蓝筹行业也配合走强,市场量能午后恢复勉强在7700亿上方。全天个股涨跌不一,电子行业在上半年落后下借助近期天时地利下奋起直追,超跌个股弹性更足。截至收盘,上证指数涨0.12%报3158.08点,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.47%,北证50涨0.03%,万得全A、万得双创双双收涨。A股全天成交7728亿元,环比连续收窄;北向资金午后做出进场动作日内净买入不足1亿元。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为108万张,沪市300ETF期权成交量为86万张,深市300ETF期权成交量为14万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.86,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.81,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.78%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为15.53%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.50%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.02%,沪市300ETF期权为15.15%,深市300ETF期权为15.67%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报14.01点,处于近期中等位置。
|
|