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>> 华泰期货-股票期权日报-230907
上传日期:   2023/9/7 大小:   550KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(9月6日),大盘经历早盘弱势震荡后,午后情绪回暖,地产等权重行业发力推动沪指红收。盘面上,芯片产业链全线爆发,光刻胶、EDA、Chiplet等多个分支共振大涨,逾30只双创板块个股涨幅超过10%,光刻胶小龙容大感光创历史新高。地产、军工等蓝筹行业也配合走强,市场量能午后恢复勉强在7700亿上方。全天个股涨跌不一,电子行业在上半年落后下借助近期天时地利下奋起直追,超跌个股弹性更足。截至收盘,上证指数涨0.12%报3158.08点,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.47%,北证50涨0.03%,万得全A、万得双创双双收涨。A股全天成交7728亿元,环比连续收窄;北向资金午后做出进场动作日内净买入不足1亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为108万张,沪市300ETF期权成交量为86万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.86,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.81,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.78%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为15.53%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.50%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.02%,沪市300ETF期权为15.15%,深市300ETF期权为15.67%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.01点,处于近期中等位置。
 
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