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>> 华泰期货-股票期权日报-230901
上传日期:   2023/9/1 大小:   554KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(8月31日),市场缩量调整,沪指止步三连涨,地产股领跌,个股批量跌停;半导体产业链持续活跃,科创50一度涨超1%,光刻胶方向领涨。北向资金依然呈现净卖出态势。上证指数收跌0.55%报3119.88点,科创50指数涨0.32%,万得全A跌0.58%。市场成交额8302亿元,北向资金实际净卖出42.97亿元。医药行业午后崛起,龙津药业、大理药业等多股涨停。半导体产业链依旧活跃,中富电路、晶方科技等涨停。光刻胶概念走强,容大感光等涨停。SPD概念反弹,开开实业涨停。数据要素概念回调,零点有数跌超10%。地产股重挫,中华企业、首开股份、中迪投资等多股跌停,板块内近50股跌幅超过5%。券商股连续回调,锦龙股份跌超6%,信达证券跌超5%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为123万张,沪市300ETF期权成交量为86万张,深市300ETF期权成交量为16万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.80,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.71,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.53%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为14.17%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.19%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.91%,沪市300ETF期权为16.33%,深市300ETF期权为16.96%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.88点,处于近期较低位置。
  
 
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