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>> 华泰期货-股票期权日报-230829
上传日期:   2023/8/29 大小:   560KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(8月28日),在多重利好的刺激下,A股跳空高开,沪指高开逾5%,创业板指高开近7%,券商、地产股满屏涨停。不过市场随后逐步回落,上演“开盘即巅峰”,券商高开低走,地产午后回落,三大指数涨幅明显缩窄。上证指数收涨1.13%报3098.64点,创业板指涨0.96%,万得全A涨1.03%。市场成交额8月4日以来首次突破一万亿元,北向资金实际净卖出82.47亿元。房地产行业早盘满屏涨停,但午后多股炸板,珠江股份、荣盛发展、金科股份等录得涨停。水产养殖、核污染防治方向依旧活跃,捷强装备、中电环保、大湖股份等涨停。券商股高开低走,开盘时几乎全线涨停,收盘仅剩锦龙股份、华鑫股份涨停。食盐板块大跌,江盐集团跌停。酿酒行业低迷,食品饮料板块走弱。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为341万张,沪市300ETF期权成交量为226万张,深市300ETF期权成交量为34万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.53,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.57,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.61,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.20%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.51%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为13.77%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.21%,沪市300ETF期权为19.92%,深市300ETF期权为20.40%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.68点,处于近期中等位置。
 
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