报告要点
　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，总资产收益率TTM预测能力显著，其他因子预测效果增强且大多反转。上周量价体系中，除规模、贝塔因子延续上一周较强的负向选股能力外，残差波动率因子全体后来居上、表现最优。上周A股呈震荡行情、整体表现不佳，30个中信一级行业中超过八成下跌。在利好政策的接连出台和紧密刺激下，可密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。
　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中总资产收益率TTM、cumulative_range (累计收益率范围)、alpha046 (反转类)表现最好。
　　单因子在时间序列上的表现：上周A股呈震荡行情、整体表现不佳，30个中信一级行业中超过八成下跌。上周量价体系中，除规模、贝塔因子延续上一周较强的负向选股能力外，残差波动率因子全体后来居上、表现最优；财务体系中，总资产收益率TTM预测能力显著，其他因子预测效果反转且增强。
　　中信一级行业的单因子表现：上周纺织服装涨幅最大，行业内每股经营活动产生的现金流净额同比增长率、size_lncap (规模)、alpha046 (反转类)表现最好；电子跌幅最大，行业内存货周转率、size_lncap (规模)、alpha049 (反转类)表现最好。