上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、中证500、沪深300收益靠前，收益分别为-1.80%、-2.29%、-2.58%，中小板指、科创50、深证成指收益靠后，收益分别为-4.10%、-3.68%、-3.24%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周纺织服装、国防军工、电力及公用事业收益靠前，收益分别为0.90%、0.83%、0.51%，电子、消费者服务、计算机收益靠后，收益分别为-4.56%、-4.34%、-4.33%。
　　截至上周五，央行逆回购净回笼资金7570亿元，逆回购到期180亿元，净公开市场投放7750亿元。除1年期外，其余期限的国债利率有所下行，利差缩窄7.60BP。上周中证转债指数下跌0.34%，累计成交2029亿元，较前一周减少344亿元。
　　上周共上报48只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF、5只QDII、国证信息技术创新主题ETF、中证信息技术应用创新产业ETF、富国恒生沪深港通氢能主题ETF、大成中证红利低波动100ETF、华宝中证全指农牧渔ETF等。
　　8月14日，证监会官网显示，华泰柏瑞基金申报了华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，该基金是国内第一只投资东南亚科技产业领域的ETF产品。
　　8月18日，证监会发布公告称，证监会指导上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。
　　开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.49%、-1.86%、-1.10%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为8.76%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-7.78%、-4.24%、-2.97%。
　　上周指数增强基金超额收益中位数为0.32%，量化对冲型基金收益中位数为0.08%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.14%，量化对冲型基金收益中位数为-0.33%。
　　截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金208只、目标日期基金112只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-0.25%。
　　基金产品发行情况。上周新成立基金20只，合计发行规模为174.21亿元，较前一周有所增加。此外，上周有26只基金首次进入发行阶段，本周将有21只基金开始发行。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年08月20日基金周报交易所降低证券交易经手费多家公募申报信创主题ETF核心观点金融工程周报上周市场回顾上周A股市场主要宽基指数全线下跌上证综指中证金融工程数量化投资500沪深300收益靠前收益分别为-180-229-258中小证券分析师张欣慰联系人陈梦琪板指科创50深证成指收益靠后收益分别为-410-368-324021-60933159021-60375447zhangxinwei1guosencomcnchenmengqiguosencomcn从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少行业方面上周S0980520060001纺织服装国防军工电力及公用事业收益靠前收益分别为090083051电子消费者服务计算机收益靠后收益分别为-456相关研究报告-434-433多因子选股周报-估值因子表现出色本周三大指数增强组合均跑赢基准2023-08-20截至上周五央行逆回购净回笼资金亿元逆回购到期亿元港股投资周报-港股精选组合本周相对恒生指数超额收益75701802012023-08-19净公开市场投放7750亿元除1年期外其余期限的国债利率有所下主动量化策略周报-微盘股领涨四大主动量化组合本周均战胜股基指数2023-08-19行利差缩窄760BP上周中证转债指数下跌034累计成交2029热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点第109期亿元较前一周减少亿元2023-08-18344私募基金周报-上周中证1000私募超额中位数052百亿私募调研聚焦医药板块2023-08-16上周共上报48只基金较上上周申报数量有所增加申报的产品包括2只FOF5只QDII国证信息技术创新主题ETF中证信息技术应用创新产业ETF富国恒生沪深港通氢能主题ETF大成中证红利低波动100ETF华宝中证全指农牧渔ETF等8月14日证监会官网显示华泰柏瑞基金申报了华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金QDII该基金是国内第一只投资东南亚科技产业领域的ETF产品8月18日证监会发布公告称证监会指导上海证券交易所深圳证券交易所北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费开放式公募基金表现上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-249-186-110今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为876主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-778-424-297上周指数增强基金超额收益中位数为032量化对冲型基金收益中位数为008今年以来指数增强基金超额中位数为114量化对冲型基金收益中位数为-033截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金208只目标日期基金112只目标风险基金140只今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-025基金产品发行情况上周新成立基金20只合计发行规模为17421亿元较前一周有所增加此外上周有26只基金首次进入发行阶段本周将有21只基金开始发行风险提示市场环境变动风险风格切换风险请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录上周市场回顾4相关热点回顾4股票市场5债券市场8可转债市场9开放式公募基金表现10普通公募基金10量化公募基金10FOF基金11基金经理变更12基金产品发行情况13上周新成立基金13上周首发基金14本周待发行基金15附开放式公募基金前N名业绩明细16请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1国证2000ETF和指增基金规模和数量5图2主要宽指数收益率截至202308186图3上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至202308186图4过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至202308187图5中信一级行业指数收益截至202308188图6债券利率截至202308189图7债券利率周度变动BP截至202308189图8中证转债走势及成交额截至202308189图9转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9图10不同类别基金上周收益表现截至2023081810图11不同类别基金本年收益表现截至2023081810图12指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至2023081811图13不同类别FOF权益占比截至2023081811图14不同类别FOF基金收益中位数截至2023081811图15不同类别基金周度新发规模亿元13表1上周公募基金申报情况20230814至202308184表2信创主题ETF申报列表4表3已申报但未成立的国证2000ETF和指增基金5表4货币市场利率截至202308188表5信用债利差及周度利差变动BP截至202308189表6上周基金经理变更明细12表7上周新成立基金统计仅展示初始份额14表9本周待发行基金列表仅展示初始份额15表10周度业绩前三的普通公募基金截至2023081816表11周度超额业绩前十的指数增强基金截至2023081816表12周度业绩前十的量化对冲基金截至2023081817表13年度业绩前三的普通公募基金截至2023081817表14年度超额业绩前十的指数增强基金截至2023081818表15年度业绩前十的量化对冲基金截至2023081818请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告上周市场回顾相关热点回顾一基金申报发行动态上周共上报48只基金较上上周申报数量有所增加申报的产品包括2只FOF5只QDII国证信息技术创新主题ETF中证信息技术应用创新产业ETF富国恒生沪深港通氢能主题ETF大成中证红利低波动100ETF华宝中证全指农牧渔ETF等表1上周公募基金申报情况20230814至20230818指数型债券型基金类型混合型股票型FOFQDII股票指数债券指数ETF联接其他债券数量2281148625资料来源Wind国信证券经济研究所整理1首只投资东南亚科技产业领域ETF申报8月14日证监会官网显示华泰柏瑞基金申报了华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金QDII该基金是国内第一只投资东南亚科技产业领域的ETF产品2多家基金公司申报信创主题ETF8月18日广发基金易方达基金申报了国证信息技术创新主题ETF汇添富基金华夏基金华宝基金申报了中证信息技术应用创新产业ETF表2信创主题ETF申报列表基金管理人基金名称申请材料接收日广发基金管理有限公司广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金2023818易方达基金管理有限公司易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金2023818汇添富基金管理股份有限公司汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金2023818华夏基金管理有限公司华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金2023818华宝基金管理有限公司华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金2023818资料来源Wind国信证券经济研究所整理二沪深北交易所进一步降低证券交易经手费8月18日证监会发布公告称为进一步活跃资本市场提振投资者信心形成推动经济持续回升向好的工作合力证监会指导上海证券交易所深圳证券交易所北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费沪深交易所此次将A股B股证券交易经手费从按成交金额的000487双向收取下调为按成交金额的000341双向收取降幅达30北交所在2022年12月调降证券交易经手费50的基础上再次将证券交易经手费标准降低50由按成交金额的0025双边收取下调至按成交金额的00125双边收取同时将引导证券公司稳妥做好与客户合同变更及相关交易参数的调整依法降低经纪业务佣金费率切实将此次证券交易经手费下降的政策效果传导至广大投资者请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告三国证2000ETF和指增基金规模不断增长图1统计了国证2000ETF和指增基金的规模和数量情况包括联接基金2022年6月29日首只国证2000ETF万家国证2000ETF成立2022年7月15日申万菱信国证2000指数增强基金成立近一年国证2000ETF和指增基金规模和数量不断增长截至2023年6月30日国证2000ETF和指增基金的合计规模已达2351亿元合计数量8只图1国证2000ETF和指增基金规模和数量资料来源Wind国信证券经济研究所整理截至2023年8月20日已申报但未成立的国证2000ETF和指增基金共有8只如下表所示表3已申报但未成立的国证2000ETF和指增基金基金管理人基金名称基金类型1基金类型2申请材料接收日建信基金管理有限责任公司建信国证2000指数增强型证券投资基金指数股票指数2023-06-30景顺长城基金管理有限公司景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金指数股票指数2023-06-29汇添富基金管理股份有限公司汇添富国证2000指数增强型证券投资基金指数股票指数2023-06-28景顺长城基金管理有限公司景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023-05-24平安基金管理有限公司平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023-05-12万家基金管理有限公司万家国证2000指数增强型证券投资基金指数股票指数2023-03-27工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023-03-17博时基金管理有限公司博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023-03-15资料来源Wind国信证券经济研究所整理股票市场上周A股市场主要宽基指数全线下跌上证综指中证500沪深300收益靠前收益分别为-180-229-258中小板指科创50深证成指收益靠后收益分别为-410-368-324过去一个月沪深300指数下跌099收益最高科创50指数下跌537收益最低年初至今主要宽基指数中上证综指收益最高其累计收益率为138请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图2主要宽指数收益率截至20230818资料来源Wind国信证券经济研究所整理从成交额来看除中小板指和科创50指数外上周主要宽基指数成交额均有所减少在过去52周的样本期内主要宽基指数均位于5-25的历史分位水平图3上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至20230818资料来源Wind国信证券经济研究所整理按月度来看过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少主要宽基指数均位请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告于过去36个月0-40的历史分位水平图4过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至20230818资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业方面上周纺织服装国防军工电力及公用事业收益靠前收益分别为090083051电子消费者服务计算机收益靠后收益分别为-456-434-433过去一个月非银行金融行业累计上涨1009涨幅最大电子行业累计下跌782跌幅最大今年以来通信传媒计算机的累计收益较高分别为27222561754相比之下消费者服务综合农林牧渔等多个行业的收益率最低请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告图5中信一级行业指数收益截至20230818行业本周收益率行业过去一个月收益率行业本年收益率纺织服装090非银行金融1009通信2722国防军工083房地产581传媒2560电力及公用事业051钢铁308计算机1754轻工制造007建材207非银行金融1492建材-013银行193建筑1246钢铁-045建筑089石油石化1189交通运输-072综合金融053家电1084银行-076交通运输022综合金融638综合-081轻工制造013电力及公用事业486商贸零售-083食品饮料-010纺织服装447建筑-092综合-012银行431家电-137纺织服装-052汽车357非银行金融-139电力及公用事业-065机械317机械-141商贸零售-183钢铁125煤炭-163煤炭-200电子109房地产-191国防军工-210轻工制造-093石油石化-213石油石化-215有色金属-220食品饮料-224家电-271煤炭-266医药-236消费者服务-293国防军工-331基础化工-270电力设备及新能源-326交通运输-395农林牧渔-274汽车-350商贸零售-405电力设备及新能源-353计算机-393食品饮料-463通信-360有色金属-406建材-574综合金融-378基础化工-412房地产-672传媒-384医药-432基础化工-1063汽车-384机械-462电力设备及新能源-1075有色金属-390农林牧渔-554医药-1079计算机-433传媒-630农林牧渔-1081消费者服务-434通信-692综合-1366电子-456电子-782消费者服务-2927资料来源Wind国信证券经济研究所整理债券市场截至上周五央行逆回购净回笼资金7570亿元逆回购到期180亿元净公开市场投放7750亿元质押式回购利率1D相比前一周增加6055BPSHIBOR隔夜相比前一周增加6150BP表4货币市场利率截至20230818质押式回购SHIBOR1D7D14D1M隔夜1W2W1M上周末205201209213195189200186周度变动BP6055214323221226615010902290-580资料来源Wind国信证券经济研究所整理如下图所示除1年期外其余期限的国债利率有所下行利差缩窄760BP1年期3年期5年期7年期10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图6债券利率截至20230818图7债券利率周度变动BP截至20230818资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理信用利差方面1年期10年期期限的信用债利差均有所下行表5信用债利差及周度利差变动BP截至20230818债券期限AAAAAA利差变动AAAA利差变动AAAA利差变动1Y4588-3305618-3306068-5303Y45141236295-27810195-0785Y5695100882619912926-0017Y55080048909-09513209-09510Y5361-1749257-17513557-175资料来源Wind国信证券经济研究所整理可转债市场上周中证转债指数下跌034累计成交2029亿元较前一周减少344亿元截至上周五可转债市场转股溢价率中位数为4040较前一周增加187纯债溢价率中位数为2685较前一周减少069图8中证转债走势及成交额截至20230818图9转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告开放式公募基金表现普通公募基金统计普通公募基金的业绩表现不含指数增强基金指数基金FOF基金新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-249-186-110图10不同类别基金上周收益表现截至20230818分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类Min-772-697-385-266-006-062-084-206-006-14610-431-405-223-101006007-004-068002-03920-361-327-189-069008010007-05100200030-315-268-156-058009014010-04000201040-283-225-130-046010016012-03100201250-249-186-110-038010017015-02500201460-222-149-097-029011019017-01900201770-197-109-091-021013021019-01000301880-165-056-075-01401502302200000301890-124-019-056000018027025014003037Max286311-030202044085129054005348资料来源Wind国信证券经济研究所整理今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为876主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-778-424-297图11不同类别基金本年收益表现截至20230818分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类Min-3448-3416-1687-1249-008-009-099-754052-89510-1785-1587-1392-267158175195-085091-39020-1406-1185-642-091198212238015107-11530-1173-936-390-02521723326308611309340-980-654-35903623124829413411615850-778-424-29709424726832018211987660-607-184-19813925729234721512297070-399000-050195271323373262125101980-1531570262582933644033161291046902383691383563294184643941361074Max32436009753149254677311626821541454资料来源Wind国信证券经济研究所整理量化公募基金统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计上周指数增强基金超额收益中位数为032量化对冲型基金收益中位数为008今年以来指数增强基金超额中位数为114量化对冲型基金收益中位数为-033请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图12指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至20230818分组指数增强型基金本周超额收益量化对冲型基金本周收益指数增强型基金本年超额收益量化对冲型基金本年收益Min-121-053-707-65710-010-035-295-43920005-006-160-36130015000-041-14640024007051-10950032008114-03360039013183086700500172421108006202334514290074044454342Max149083978850资料来源Wind国信证券经济研究所整理FOF基金截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金208只目标日期基金112只目标风险基金140只1上周新成立2只FOF基金分别为富国鑫旺积极养老目标五年持有华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重并将基金类指数按照预计权益占比2进行折算总的来看目标日期基金的权益仓位更高其权益仓位主要分布在50-65的区间内绝大多数目标风险基金权益仓位在50以下普通FOF基金的权益仓位主要分布在25以下和65-100的区间内统计FOF基金的业绩表现新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计上周普通FOF目标日期目标风险类基金收益中位数分别为-051-103-052今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-025图13不同类别FOF权益占比截至20230818图14不同类别FOF基金收益中位数截至20230818资料来源Wind3国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理1该分类参考wind的FOF基金分类进行划分并依据基金招募说明书中的相关信息进行调整2预计权益占比将股票型基金指数权重的85偏股型基金指数权重的80债券型基金指数权重的10开放式基金指数权重的50中证工银财富股票混合基金指数权重的80中证工银财富动态配置基金指数权重的20划归为权益3本图中的复合指数是指中证南方养老目标日期中证平安退休宝等指数由于此类指数的权益占比会随着时间变动因而作为一个单独的分类进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告基金经理变更上周共有33家基金公司的77只基金产品其基金经理情况发生变动其中产品变动数量较多的基金管理人有永赢基金8只信达澳亚基金7只景顺长城基金5只表6上周基金经理变更明细新任基起始任职离任基新任基金起始任职离任基基金代码基金简称离任日期基金代码基金简称离任日期金经理日期金经理经理日期金经理001635OF万家瑞益A孟祥娟20230815--009867OF工银创新精选一年定开A--单文20230815580001OF东吴嘉禾优势A刘元海20230815邬炜20230815164826OF工银创业板两年定开A--杜洋20230815580003OF东吴行业轮动A赵梅玲20230815邬炜20230815015606OF广发集祥A林英睿20230815--012403OF东方中债1-5年政策性金融债A冯焕20230815--010112OF广发研究精选A蒋科20230817孙迪20230817010059OF东方红鼎元3个月定开周云20230819张锋20230819008448OF德邦短债A--丁孙楠20230818001110OF中欧瑾泉A刘勇20230814--000307OF易方达黄金ETF联接A鲍杰20230819范冰20230819016850OF中欧颐利A刘勇20230814--159934SZ黄金ETF鲍杰20230819范冰20230819易方达MSCI中国A股国际通000681OF信澳慧管家A赵琳婧20230818张泽桐20230815006704OF--范冰20230819ETF联接A012223OF信澳成长精选A李丛文20230818--512090SHMSCIA股ETF易方达--范冰20230819166109OF信澳量化先锋A李丛文20230818--004707OF景顺长城睿成A陈静20230819陈健宾20230818004838OF信澳安益纯债--张泽桐20230815002796OF景顺长城景盈双利A陈静20230819--007768OF信澳安盛纯债--张泽桐20230815003407OF景顺长城景泰丰利A陈静20230819--景顺长城中证红利低波动100016206OF信澳汇享三个月定开A--张泽桐20230815016128OF--张晓南20230816联接A017834OF信澳汇鑫两年--张泽桐20230815515100SH红利100ETF--张晓南20230816970020OF信达价值精选一年持有期A--唐国磊20230818007538OF永赢沪深300A刘庭宇20230814--970054OF信达添利三个月持有--唐国磊20230818007664OF永赢创业板指数A刘庭宇20230814--永赢中证全指医疗器械ETF联970055OF信达信利六个月持有--唐国磊20230818013415OF储可凡20230814--接A970115OF信达睿益鑫享--唐国磊20230818013907OF永赢深证创新100ETF联接A刘庭宇20230814--001199OF创金合信聚利A金莉20230814--015915OF永赢医药创新智选A储可凡20230814--005291OF华富星玉衡A--张惠20230816016549OF永赢消费龙头智选A储可凡20230814--001097OF华泰柏瑞积极优选A王林军20230817杜聪20230817159721SZ深创龙头ETF刘庭宇20230814--015970OF华泰柏瑞景气驱动A陈乐20230817--159883SZ医疗器械ETF储可凡20230814--006942OF华泰柏瑞量化明选A--凌若冰20230820004560OF汇安丰益A--张昆2023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