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>> 南华期货-期权日报-230818
上传日期:   2023/8/18 大小:   3274KB
格式:   pdf  共15页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率小幅上涨,期权定价公允。虚值期权隐含波动率有所明显,近月期权隐含波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来走势波动有所增加。南华50ETF期权波动率指数是21.38,南华沪深300期权波动率指数是20.77,南华中证1000期权波动率指数是18.11,南华期权波动率指数小幅回落,股指探底回升,仍处于震荡区间,建议双卖策略。
  商品期权每日数据
  评:从期权标的走势来看,上-交易8盘商品价格整体走势偏强,其中,贵金属、黑色价格继续上涨;多数农产品价格上涨。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,贵金属期权波动率有所回落。LPG.豆油期权隐含波动率低于历史波动率;聚丙烯、原油期权隐含波动率明显偏高。
  
 
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