[股指期货]
　　股指期货：A股指数盘中回升，央行表态或助力底部企稳
　　【市场情况】
　　周四，主要指数均小幅反弹，截止收盘全部飘红：上证指数收涨0.43%，报3163.74点。深成指涨0.61%，创业板指涨0.66%，万得全A与万得双创各收涨0.69%、1.08%。个股涨多跌少，当日近4000股上涨（43涨停），1102只下跌（1跌停），162只持平。其中，N信宇人、N德福、N博讯涨幅居前，分别上涨76.10%、56.57%、31.49%；而路桥信息、华信永道、圣诺生物跌幅居前，各跌14.71%、7.47%、7.24%。北向资金工业富联获净买入3.35亿元，贵州茅台遭净卖出6.51亿元。
　　分行业板块看，多数板块上涨，其中，航天军工、软饮料、工业机械、汽车零部件涨幅居前，收盘分别涨3.59%、2.52%、2.39%、2.31%，AI及高端制造主题活跃度较高；下跌板块中，金融地产走弱，保险、银行、石油化工跌幅居前，收盘分别跌1.05%、0.79%、0.34%，医药主题回调。
　　期指方面，四大期指主力合约均跟随上涨：IF2309、IH2309、IC2309、IM2309分别收涨0.27%、0.11%、0.52%、0.74%。基差方面，四大股指主力08合约将于本周五到期，主力合约切换为09，基差呈升水：IF2309升水15.50点，IH2309升水7.31点，IC2309升水7.64点，IM2309升水10.00点。
　　【消息面】
　　国内要闻方面，央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，涉及货币政策、人民币汇率、房地产等重磅内容。报告指出，宏观经济有望延续好转态势，未来与金融数据将更加匹配。稳健的货币政策要精准有力，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展。报告明确，要保持货币信贷总量适度、节奏平稳；推动实体经济融资成本稳中有降；坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。人民币汇率大涨，离岸人民币突破7.30位置回落至7.2965。
　　海外方面，日韩进出口贸易热度有升有降：由于煤炭、燃油等产品进口额显著下降，7月日本进口额同比下降13.5%至8.80万亿日元，连续4个月同比下降；出口额下降0.3%至8.73万亿日元，为29个月来首次下降；贸易逆差为787亿日元，同比下降94.5%。得益于汽车出口和对美出口向好，上半年韩国消费品出口额同比增加28.9%，为491亿美元。其中，6月消费品出口在韩国整体出口占比为16%，创2009年以来新高。
　　【资金面】
　　周四A股交易量略有回升，总成交额7398亿元。北向资金小幅减仓15.19亿元，其中，沪股通净卖出7.66亿元，深股通净卖出7.53亿元。8月17日，央行以利率招标方式开展了1680亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日50亿元逆回购到期，因此单日净投放1630亿元。
　　【操作建议】
　　当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为4.60%、3.28%、1.48%与1.82%。7月宏观数据均弱于预期，打击市场交易信心，后续LPR大概率跟随MLF、OMO调降，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指企稳后择机配置。