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>> 华泰期货-股票期权日报-230815
上传日期:   2023/8/15 大小:   560KB
格式:   pdf  共7页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(8月14日),沪指低开后继续下探,早盘一度跌1.5%,创7个月来新低;大金融表现不振,汽车股回调,地产跌幅靠前;一带一路概念午后崛起,AI应用题材逆势走强,沪指跌幅明显缩窄。上证指数收跌0.34%报3178.43点,创业板指跌1.02%,万得全A跌0.2%。沪深两市合计成交额7427.2亿元,北向资金实际净卖出46.63亿元。数据要素产业链走高,安妮股份等多股涨停。人工智能概念抢眼,华是科技、英飞拓等涨停。算力概念反弹,鸿博股份涨停。券商股冲高回落,首创证券一度涨停。CRO板块低迷,诺泰生物跌超6%。汽车产业链大跌,比亚迪、宁德时代等跌幅明显。房地产板块大跌,天房发展、荣盛发展等跌停。个股方面,上半年净利润减少逾50%,金龙鱼跌10%,股价创上市以来新低。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为293万张,沪市300ETF期权成交量为196万张,深市300ETF期权成交量为36万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.83,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.83,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为18.62%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为17.55%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为17.28%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.85%,沪市300ETF期权为15.84%,深市300ETF期权为16.43%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.84点,处于近期中等位
 
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