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>> 华泰期货-股票期权日报-230810
上传日期:   2023/8/10 大小:   560KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(8月9日),大盘低开后缩量整理,医药生物股一枝独秀,传媒、地产等前期强势板块纷纷调整。AI应用题材依旧低迷,CPO、算力方向领跌。上证指数收跌0.49%报3244.49点,万得全A跌0.56%。市场成交额7375.5亿元,北向资金实际净卖出13.32亿元。医药行业领涨大市,CRO、多肽药物、医疗器械方向出色,德展健康、塞力医疗、华森制药等多股涨停。生物科技指数同步走强,康希诺、圣诺生物触及20cm涨停。文化传媒股走弱,中国科传、南方传媒跌逾8%。房地产板块低迷,京能置业触及跌停。CPO、光通信模块概念跌幅靠前,联特科技、中富电路跌超10%。今日新股表现可谓震撼,N盟固利盘中一度暴涨近3700%创年内新股最大涨幅纪录,收盘涨1742%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为125万张,沪市300ETF期权成交量为85万张,深市300ETF期权成交量为18万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.76,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.84,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.69,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.01%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为16.01%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.78%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.70%,沪市300ETF期权为16.46%,深市300ETF期权为16.90%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.99点,处于近期中等位置。
 
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