【基本面跟踪】
　　8月8日，国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约跌0.02%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。国债期货指数0.30。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.22%，近60日累加收益为0.83%，近120日累加收益为1.33%，近240日累加收益为2.79%。
　　市场方面，A股三大指数缩量调整，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.42%，北证50跌0.87%，创业板指跌0.53%。沪深两市成交额7989亿元。个股上跌多涨少，两市超3000只个股下跌，北向资金净卖出68.15亿元，沪股通净卖出32.58亿元，深股通净卖出35.57亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.3610%，下跌15.70个基点；7天shibor报1.7750%，上涨3.80个基点；14天shibor报1.7270%，上涨2.40个基点；1月shibor报1.9680%，下跌2.00个基点；3月shibor报2.0750%，下跌0.50个基点。
　　2年期活跃CTD券为200005.IB，IRR为1.92%，5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.64%，10年期活跃CTD券为230014.IB，IRR为1.85%，30年期活跃CTD券为220008.IB，IRR为1.13%，目前R007约1.7604%。
　　货币市场方面，8月8日银行间质押式回购市场共成交31亿元，增加0.25%。其中，隔夜收于1.27%，较前一交易日下跌18bp，7天收于1.62%，较前一交易日下跌23bp；中期方面，14天收于1.72%，较前一交易日上涨1bp；长期方面，1个月收于1.70%，较前一交易日上涨2bp。
　　现券方面：国债收益率曲线下移0.08-0.48BP（2Y、5Y、10Y和30Y期国债活跃券收益率分别下移0.31BP、0.48BP、0.08BP和0.25BP至2.14%、2.42%、2.65%和2.99%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y和3Y期分别下移1.05BP、2.00BP和0.48BP至2.18%、2.39%和2.74%；5Y期上行0.55BP至3.01%）。
　　【宏观及行业新闻】
　　8月8日，央行今日进行60亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有80亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼20亿元。
　　据海关总署官网，今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元人民币，同比(下同)增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。按美元计价，今年前7个月我国进出口总值3.4万亿美元，下降6.1%。其中，出口1.94万亿美元，下降5%；进口1.46万亿美元，下降7.6%；贸易顺差4895.7亿美元，扩大3.5%。今年7月份，我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。其中，出口2.02万亿元，下降9.2%；进口1.44万亿元，下降6.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。按美元计价，今年7月份我国进出口4829.2亿美元，下降13.6%。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；贸易顺差806亿美元，收窄19.4%。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：1。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　8月8日，国债期货市场继续冲高，早盘高开后一度回落至水平面，尾盘多头发力收涨。目前临近移仓换月阶段，成交量有所低迷，持仓持续减少。债市整体成交较不活跃，为多头发力修复国债期货价格提供了空间。今日7月进出口数据有所回落，叠加海外通胀压力重新显现，离岸人民币盘中回落或影响市场情绪转冷，明日国债期货市场有望继续冲高。跨期价差方面0.4元空间，目前若国债期货价格继续冲击此前高点或进行突破，跨期价差将进一步收敛，本轮移仓换月或将继续由多头主导。IRR方面显示国债期货价格相较于现券水平较稳，目前移仓换月后基差走阔空间有限，因此建议维持正套配置规避市场高位回落风险。跨品种配置方面收益率曲线继续走平，目前进一步走平回升空间有限，或重新转陡，中长期于短期均推荐做陡收益率曲线。今日国债期货多因子模型信号维持看多，目前价格点位建议谨慎观望。