>> 华泰期货-股票期权日报-230808
| 上传日期: |
2023/8/8 |
大小: |
562KB |
| 格式: |
pdf 共7页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周一(8月7日),大盘全天弱势整理,量能有所萎缩,创业板指跌1%。医疗反腐影响情绪,医疗、医药板块阴云密布。上证指数收跌0.59%报3268.83点,万得全A跌0.66%。市场成交额8911.5亿元,北向资金实际净卖出24.98亿元。超导概念频频异动,国缆检测5天4板涨超100%。数据要素概念震荡上行,世纪恒通等涨停。票房数据屡屡报喜,影视概念发力,上海电影等涨停。券商股反复活跃,首创证券、国盛金控等涨停。金融科技概念股走高,安硕信息、顶点软件涨停。CPO概念再度升温,华是科技、华西股份涨停。农业股逆势逞强,宏辉果蔬、金健米业涨停。地产股深度回调,华远地产等跌停。医药股重挫,汉商集团跌停,一品红、丽珠集团触及跌停。个股方面,中兴通讯午后跳水跌停,成交额超90亿元。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为149万张,沪市300ETF期权成交量为100万张,深市300ETF期权成交量为23万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.77,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.59,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.99%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为16.09%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.87%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.81%,沪市300ETF期权为15.42%,深市300ETF期权为15.68%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报17.10点,处于近期中等位置
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