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>> 华泰期货-股票期权日报-230807
上传日期:   2023/8/5 大小:   547KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(8月4日),受证券业“定向降准”等利好刺激,三大股指高开高走,早盘均涨超1%。随后伴随着地产、金融等板块的回落,A股涨幅逐步收窄,市场量能明显放大。上证指数收涨0.23%报3288.08点,创业板指涨0.95%,万得全A涨0.37%。市场成交额10503亿元,北向资金实际净买入27.42亿元。券商冲高回落,信达证券、首创证券仍保持涨停。金融科技概念活跃,安硕信息等涨停。超导概念尾盘急速拉升,国缆检测20cm涨停,全体振幅超32%。保险板块冲高回落,天茂集团涨停。数据要素概念股异动,生意宝涨停,中国联通触及涨停。房地产高开低走,国创高新、华远地产等跌幅居前。本周,沪指累计上涨0.37%,创业板指涨1.98%,均收获两连阳。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为315万张,沪市300ETF期权成交量为207万张,深市300ETF期权成交量为40万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.62,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.68,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.60,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.79%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.67%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.44%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.28%,沪市300ETF期权为15.70%,深市300ETF期权为16.10%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于95%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.92点,处于近期中等位置
 
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