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>> 华泰期货-股票期权日报-230804
上传日期:   2023/8/4 大小:   545KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(8月3日),大盘低开后弱势整理,午后开启反攻,创业板指涨超1%,北向资金转为净买入。券商、地产引领市场,医药股全面回暖。上证指数收涨0.58%报3280.46点,创业板指涨1.06%,万得全A涨0.46%。市场成交额8338.8亿元,北向资金实际净买入5.43亿元。大金融集体发力,券商领涨大市,国联证券、首创证券、方正证券、华鑫股份涨停。地产股反复活跃,荣盛发展等涨停。医药生物涨幅靠前,睿智医药触及20cm涨停,景峰医药、神奇制药涨停。预制菜概念表现出色,惠发食品、海欣食品、步步高涨停。超导概念大跌,法尔胜、中孚实业等多股跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为200万张,沪市300ETF期权成交量为123万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.78,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.82,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.68,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.77%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.57%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.97%,沪市300ETF期权为15.48%,深市300ETF期权为15.83%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于95%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.09点,处于近期中等位置。
 
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