>> 南华期货-期权日报-230802
| 上传日期: |
2023/8/2 |
大小: |
3254KB |
| 格式: |
pdf 共15页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒 |
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金融期权每日数据 评:上一个交易日,金融期权隐含波动率有所下降,期权定价偏低。波动率期限结构整体下移,但近月期权隐含波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来走势波动增加。南华50ETF明权波动率指数是20.72南华沪深300期权波动率指数是20.84,南华中1000期权波动率指数是19.46,南华期权波动率指数整体下降,股指仍冲高回落,預期震荡偏强。建议卖出虚值看跌期权。 商品期权每日数据. 评:从期权标的走势来看,上一交易日盘多数商品价格有所上涨,金属、黑色价格整体上涨:农产品、能化价格偏强。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期收隐含波动率互有涨跌,其中,农产品期权波动事止降目升:有色期权波动率小幅上升。甲幕聚丙爆期权隐含波动率低于历史波动事:豆。原油期权隐含波动率明显偏高。
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