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>> 南华期货-期权日报-230802
上传日期:   2023/8/2 大小:   3254KB
格式:   pdf  共15页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率有所下降,期权定价偏低。波动率期限结构整体下移,但近月期权隐含波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来走势波动增加。南华50ETF明权波动率指数是20.72南华沪深300期权波动率指数是20.84,南华中1000期权波动率指数是19.46,南华期权波动率指数整体下降,股指仍冲高回落,預期震荡偏强。建议卖出虚值看跌期权。
  商品期权每日数据.
  评:从期权标的走势来看,上一交易日盘多数商品价格有所上涨,金属、黑色价格整体上涨:农产品、能化价格偏强。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘商品期收隐含波动率互有涨跌,其中,农产品期权波动事止降目升:有色期权波动率小幅上升。甲幕聚丙爆期权隐含波动率低于历史波动事:豆。原油期权隐含波动率明显偏高。
  
 
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