>> 华泰期货-股票期权日报-230801
| 上传日期: |
2023/8/1 |
大小: |
554KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周一(7月31日),市场震荡走高,量能明显放大,沪指盘中收复3300点,创逾两个月新高。地产股掀涨停潮,零售股批量涨停;券商全天强势,尾盘局部跳水。上证指数收涨0.46%报3291.04点,创业板指涨0.77%,万得全A涨0.73%。市场成交额11065亿元,时隔近一个月重回万亿规模;北向资金实际净买入93.47亿元。零售股持续发酵,中央商场等近10股涨停。房地产强势不改,华远地产等多股涨停。券商冲高回落,太平洋等涨停。汽车表现出色,众泰汽车等涨停。餐饮旅游指数走高,金陵饭店等涨停。传媒稳步上涨,中原传媒涨停。医药股分化,CRO方向大涨,仿制药方向重挫,恒瑞医药跌超9%。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为304万张,沪市300ETF期权成交量为188万张,深市300ETF期权成交量为39万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.77,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.68,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.61,处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为16.86%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.75%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.79%,处于近期较高位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.60%,沪市300ETF期权为15.38%,深市300ETF期权为15.52%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面,最新价报13.33点,处于近期较低位置。
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