红利低波动ETF集中申报
　　上周天弘基金与富国基金均申报了红利低波动策略的SmartBeta ETF，分别跟踪中证红利低波动100指数和中证红利低波动指数。截至2023年7月21日，2023年以来，两个红利低波动指数涨幅超过13%，近一个月涨幅超过2%，远超万得全A指数。
　　ETF市场回顾
　　从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计279.82亿元，各类ETF均呈净申购状态，股票型ETF、商品型ETF、跨境ETF、债券型ETF资金净流入额分别为229.26亿元、31.55亿元、17.67亿元、1.34亿元。
　　股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入181.21亿元，沪深300ETF及科创50ETF净流入额分别为51.63亿元、49.95亿元。主题行业ETF上周资金净流入42.70亿元，其中科技、高端制造、医药生物等板块资金净流入，净流入额分别为35.38亿元、11.81亿元、9.07亿元，消费、周期、金融地产等板块均呈净赎回状态，净流出额分别为2.36亿元、4.88亿元、5.09亿元。
　　上周非货币ETF成交金额合计3470.02亿元，较前一周成交额下降，科技主题ETF周成交额依然大幅领先。而宽基ETF中，中证1000ETF、沪深300ETF交易最为活跃。宽基ETF中，杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为4.67亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在科技ETF中融资净买入3.36亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽基ETF中，上证50ETF和中证500ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，科技和消费ETF的北上资金等效流入额相对较高。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周收益靠前的主动权益基金有：工银国家战略主题（001719.OF）、景顺长城资源垄断（162607.OF）、银华农业产业A（005106.OF）、工银产业升级A（007674.OF）、景顺长城致远A（017860.OF），上周收益率分别为：4.07%、2.85%、2.65%、2.60%、2.55%。
　　沪深300增强指数型基金中，富荣沪深300增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.99%；中证500增强指数型基金中，东方中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.03%；中证1000增强指数型基金中，农银中证1000指数增强A表现最好，上周取得1.68%的超额收益率。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF二级市场价格波动风险。
　　

研究报告全文：红利低波动ETF集中申报上周天弘基金与富国基金均申报了红利低波动策略的SmartBetaETF分别跟踪中证红利低波动100指数和中证红利低波动指数截至2023年7月21日2023年以来两个红利低波动指数涨幅超过13近一个月涨幅超过2远超万得全A指数ETF市场回顾从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计27982亿元各类ETF均呈净申购状态股票型ETF商品型ETF跨境ETF债券型ETF资金净流入额分别为22926亿元3155亿元1767亿元134亿元股票型ETF中宽基ETF上周资金净流入18121亿元沪深300ETF及科创50ETF净流入额分别为5163亿元4995亿元主题行业ETF上周资金净流入4270亿元其中科技高端制造医药生物等板块资金净流入净流入额分别为3538亿元1181亿元907亿元消费周期金融地产等板块均呈净赎回状态净流出额分别为236亿元488亿元509亿元上周非货币ETF成交金额合计347002亿元较前一周成交额下降科技主题ETF周成交额依然大幅领先而宽基ETF中中证1000ETF沪深300ETF交易最为活跃宽基ETF中杠杆资金更青睐沪深300ETF融资净买入额为467亿元主题行业ETF中杠杆资金在科技ETF中融资净买入336亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况上周宽基ETF中上证50ETF和中证500ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中科技和消费ETF的北上资金等效流入额相对较高主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪上周收益靠前的主动权益基金有工银国家战略主题001719OF景顺长城资源垄断162607OF银华农业产业A005106OF工银产业升级A007674OF景顺长城致远A017860OF上周收益率分别为407285265260255沪深300增强指数型基金中富荣沪深300增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为099中证500增强指数型基金中东方中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为103中证1000增强指数型基金中农银中证1000指数增强A表现最好上周取得168的超额收益率风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险基金历史业绩不代表未来ETF二级市场价格波动风险敬请参阅最后一页特别声明1扫码获取更多服务金融工程周报内容目录1红利低波产品集中申报32ETF市场回顾321一级市场资金流动情况20230717-20230721322二级市场交易情况20230717-20230721423增强策略ETF业绩跟踪20230717-20230721824本周非货币ETF申报认购及上市情况20230724-2023072893主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪931绩优基金跟踪20230717-20230721932基金发行跟踪20230724-2023072811风险提示11图表目录图表1中证红利低波动指数VS中证红利低波动100指数3图表2指数表现3图表3各类非货币ETF资金流情况亿元4图表4股票型ETF资金流情况亿元4图表5宽基及主题行业型ETF资金流情况亿元4图表6各类ETF交易情况5图表7股票型ETF交易情况5图表8宽基及主题行业ETF交易情况5图表9上周各类ETF成交额前5名一览5图表10宽基ETF北上资金等效流入前5名7图表11主题行业ETF北上资金等效流入情况7图表12上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览7图表13已上市增强策略ETF表现跟踪8图表14上周申请材料被接收ETF一览9图表15本周ETF上市情况9图表16股票多空及主动权益型绩优基金Top510图表17各类增强指数型基金上周超额收益率Top510图表18本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览11敬请参阅最后一页特别声明2扫码获取更多服务金融工程周报1红利低波产品集中申报上周天弘基金与富国基金均申报了红利低波动策略的SmartBetaETF分别跟踪中证红利低波动100指数和中证红利低波动指数中证红利低波动指数与中证红利低波动100指数均以中证全指成分股为选样空间但二者的选样方式及加权方式有所不同图表1中证红利低波动指数VS中证红利低波动100指数中证红利低波动指数中证红利低波动100指数指数代码H30269CSI930955CSI基日2005123020051230发布日期201312192017526加权方式股息率加权股息率波动率加权选样空间中证全指指数的样本空间中证全指指数的样本空间1过去3年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于01对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额2过去一年内日均总市值排名在前80由高到低排名剔除排名后20的证券3过去一年内日均成交金额排名在前802选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均4对样本空间内证券计算其过去一年的红利支付率和过去三大于0的证券年的每股股利增长率剔除支付率过高或者为负的证券红利支3对2中剩余证券计算每只证券的股息率和付率过高支付率排名在样本空间前5剔除增长率非正的证选样方法过去一年波动率其中股息率的计算方法如下券股息率过去三个会计年度分红总额3调整日总5对样本空间内剩余证券计算过去三年的平均税后现金股息市值率和过去一年的波动率按照过去三年平均税后现金股息率降序4对3中证券首先按照股息率进行降序排名排名挑选排名居前的75只证券作为待选样本选取排名靠前的300只证券再根据过去一年波动率6对上述待选样本按照过去一年波动率升序排名挑选排名升序排名选取排名靠前的100只证券作为指数样本居前的50只证券作为指数样本来源Wind国金证券研究所2023年以来两个红利低波动指数表现优异截至7月21日两个指数涨幅均超过13近一个月红利低波动指数涨幅超过2远超万得全A指数图表2指数表现2023年以来涨跌幅近一个月涨跌幅中证红利低波动全收益指数1367204中证红利低波动100全收益指数1547285万得全A203-235来源Wind国金证券研究所2ETF市场回顾截至2023年7月21日全市场已上市非货币ETF共780只上周有3只ETF上市21一级市场资金流动情况20230717-20230721我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计27982亿元各类ETF均呈净申购状态股票型ETF商品型ETF跨境ETF债券型ETF资金净流入额分别为22926亿元3155亿元1767亿元134亿元股票型ETF中宽基ETF上周资金净流入18121亿元沪深300ETF及科创50ETF净流入额分别为5163亿元4995亿元主题行业ETF上周资金净流入4270亿元其中科技高端制造医药生物等板块资金净流入净流入额分别为3538亿元1181亿元907亿元消费周期金融地产等板块均呈净赎回状态净流出额分别为236亿元488亿元509亿元敬请参阅最后一页特别声明3扫码获取更多服务金融工程周报图表3各类非货币ETF资金流情况亿元图表4股票型ETF资金流情况亿元250200180200160140150120100100806050402000股票型跨境债券型商品型宽基主题行业smartbeta增强策略来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所图表5宽基及主题行业型ETF资金流情况亿元6050403020100-10股50505050A100300500800180380100100A50科技消费周期10002000股国际创业板科创双创上证A中国沪深中证中证上证上证深证中证股国际通互联互通上证综指深证成指高端制造医药生物金融地产创业板中证国证A中国深证创新A50富时中国MSCI中国中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业来源iFinD国金证券研究所22二级市场交易情况20230717-20230721221ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计347002亿元较前一周成交额下降其中股票型ETF交易额下降周成交额达190335亿元股票型ETF中宽基ETF成交额最高主题行业ETF中科技主题ETF周成交额依然大幅领先而宽基ETF中中证1000ETF沪深300ETF交易最为活跃从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入1955亿元其中主题行业ETF融资净买入432亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐沪深300ETF融资净买入额为467亿元主题行业ETF中杠杆资金在科技ETF中融资净买入336亿元敬请参阅最后一页特别声明4扫码获取更多服务金融工程周报图表6各类ETF交易情况图表7股票型ETF交易情况2000181200141800161216001410001014001280012001081000860080066400600444002200220000-200股票型债券型跨境商品型宽基主题行业smartbeta增强策略周成交额亿元融资净买入额亿元右轴周成交额亿元融资净买入额亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所图表8宽基及主题行业ETF交易情况350530042503200215010015000-1股50505050A100300500100100180800380A50互联科技消费周期10002000股国际创业板科创上证双创A中国沪深中证中证深证上证中证上证A50股国际通上证综指深证成指高端制造金融地产医药生物创业板中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业周成交额亿元融资净买入额亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表9上周各类ETF成交额前5名一览类别证券代码证券简称周成交额亿元融资净买入额亿元上周涨跌幅510880OF华泰上证红利ETF625001-047515080OF招商中证红利ETF618002-021smartbeta159967OF华夏创业板动量成长ETF551023-445515180OF易方达中证红利ETF207000-015159905OF工银瑞信深证红利ETF195001-097513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF8729098-293513180OF华夏恒生科技QDII-ETF8087057-264跨境513130OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数QDII-ETF5188047-247159605OF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF4831017-283513060OF博时恒生医疗保健QDII-ETF4716019-060588000OF华夏上证科创板50成份ETF11110342-347510300OF华泰柏瑞沪深300ETF11001432-157宽基159845OF华夏中证1000ETF9456003-201510050OF华夏上证50ETF6289-003-088512100OF南方中证1000ETF6164055-201商品型518880OF华安易富黄金ETF3052-098148敬请参阅最后一页特别声明5扫码获取更多服务金融工程周报类别证券代码证券简称周成交额亿元融资净买入额亿元上周涨跌幅159937OF博时黄金ETF1522095148518800OF国泰黄金ETF735-005148159934OF易方达黄金ETF546-018145159985OF华夏饲料豆粕期货ETF477--329511360OF海富通中证短融ETF27628032005511520OF富国中债7-10年政策性金融债ETF17231--022债券型159650OF博时中债0-3年国开行债券ETF8808--010159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF6953--017511380OF博时中证可转债及可交换债券ETF3577010-018515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF2360018-444512660OF国泰中证军工ETF1062008-247主题行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