在量化投资领域，由于种种原因，龙虎榜资金流向一直是一个容易被忽视的角落。但我们认为，随着近些年来对交易资金的监管趋于严格，龙虎榜披露的交易数据也渐渐具有一定的研究价值。
　　本文尝试结合实际的龙虎榜数据（来自于东方财富网的公开数据）构建了一个较为简单的策略来纠正上述观点。首先我们对龙虎榜的数据进行处理，根据上榜次数、交易活跃度、胜率等指标滚动提取出优质席位，然后根据优质席位近期在中信一级行业上的资金流向，构建行业轮动策略
　　从20200101至20230504的回测结果为：年化收益率32.5%，Sharpe1.38，最大回撤16.9%，可以认为，在近几年龙虎榜披露的资金流向对于行业配置确实具有一定的参考价值
　　风险提示事件：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考