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>> 华泰期货-股票期权日报-230620
上传日期:   2023/6/20 大小:   557KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(6月19日),市场震荡走弱,权重板块尽数低迷,AI+概念股逆势活跃,从算力到应用端各个细分领域均有亮眼表现,浪潮信息、工业富联、光迅科技等先后涨停并创新高,中科曙光、源杰科技等多股创新高。上证指数收跌0.54%报3255.81点,创业板指跌0.21%,万得全A跌0.26%,万得双创涨0.65%。市场成交额11080亿元,连续4个交易日突破万亿元。CPO概念午后继续冲高,光迅科技、永鼎股份涨停。大数据概念股走强,美利云、金桥信息涨停。存储芯片题材反复活跃,同有科技20cm涨停。光刻胶板块冲高回落,容大感光大涨13%。金融科技概念受利好提振,金证股份涨停。一带一路题材下挫,小商品城跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为198万张,沪市300ETF期权成交量为100万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.85,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.69,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.03%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.60%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.53%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.08%,沪市300ETF期权为13.53%,深市300ETF期权为13.91%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.54点,处于近期较低位置
 
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