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>> 华鑫证券-金融衍生品策略日报-230612
上传日期:   2023/6/12 大小:   497KB
格式:   pdf  共5页 来源:   华鑫证券
评级:   -- 作者:   谢玉磊
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市场综述
  本周五,A股三大指数今日午后集体拉升收涨。截至收盘,沪指涨0.55%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.90%,科创50涨2.53%,沪深300涨0.43%,上证50涨0.15%。上涨家数为2737家,高于前一交易日1775家,高于此前一周均值2478家。涨停家数为77家,高于前一交易日39家,高于此前一周均值55家。下跌家数为2227家,低于前一交易日3219家,低于此前一周均值2493家。跌停家数为10家,低于前一交易日21家,低于此前一周均值28家。北向资金净流出14.42亿元,前一交易日净流入29.51亿元,上周均值为净流入10.04亿元。成交额为9909亿元,前一交易日为8610亿元,上周均值为9457亿元。
  ▌股指期货交易策略
  观点:多空资金离场,指数低位震荡
  (1)6月9日,IF、IH、IC合约持仓量分别为21.02万手、13.93万手、29.12万手,日环比变动为-3.52%、-3.5%和3.32%;
  (2)6月9日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-3.9点、-4.33点、-0.18点,较上一交易日变化5.28点、3.93点和6.77点。
  操作建议:IF2306以高抛低吸为主,支撑位3810点,阻力位点3850点
  ▌期权交易策略
  观点:隐含波动率维持低位,指数窄幅波动
  (1)6月9日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.66、0.84、0.92、0.74,其中50ETF和300ETF期权PCR值小幅回升;
  (2)6月9日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为14.9%、16.1%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。
  操作建议:激进型策略:暂无;稳健型策略:暂无;套保对冲策略:暂无。
  ▌风险提示
  1市场系统性风险;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。
  
 
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