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>> 华泰期货-股票期权日报-230609
上传日期:   2023/6/9 大小:   559KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(6月8日),三大指数全天走势背离,创业板指早盘略强但盘中仍创下3年新低,沪指午后发力但创指走弱。盘面上,午后A50突然暴拉,叠加北向资金大举进场,大金融及核心资产扶摇直上,沪指一度升近1%后逐级回落,量能在上攻时并未出现有效放大。而早盘回暖的新能源则再度回落,宁德时代交出近3%涨幅,光伏板块继续下行。尾盘AI+方向继续有低吸资金,大小桥则分道扬镳,金桥信息3连板新高,剑桥科技明显收跌。全天个股涨少跌多,短线热钱进入300小盘股居多的建筑设计板块套利,大资金则对权重拉指数行情并不感冒。截至收盘,上证指数涨0.49%报3213.59点,深证成指涨0.13%,创业板指跌0.28%,北证50跌0.69%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交8611亿元,环比略有放量;北向资金再成“死忠多头”午后加速进场,日内加仓近30亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为213万张,沪市300ETF期权成交量为132万张,深市300ETF期权成交量为20万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.87,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.86,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.04,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.81%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.30%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.97%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.84%,沪市300ETF期权为15.67%,深市300ETF期权为15.72%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.94点,处于近期较低位置。
  
 
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