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>> 华泰期货-股票期权日报-230607
上传日期:   2023/6/7 大小:   552KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(6月6日),大盘低开后早盘分化,沪指在中字头帮助下回补上方缺口后“完成任务”,午后三大指数同步单边下滑,创业板指再创1年新低,沪指连续红K横盘后出现放量下跌。盘面上,早间还一度冲高的传媒板块午后变脸下杀,AI+方向仅剩“大小桥”相扶支撑,多数个股均单边走低。光伏板块午后呈现抗跌迹象走高但终不敌大盘颓势,比亚迪逆势红盘,宁德时代微幅收跌。全天仅有逾500股上涨,中位数跌幅超过2%,市场在连续缩量横盘下出现方向性选择。截至收盘,上证指数跌1.15%报3195.34点,1月13日以来首次收于3200点下方;深证成指跌1.58%,创业板指跌1.69%,北证50跌,万得全A、万得双创跌幅均超过1.5%。A股全天成交9391亿元,午后放量明显;北向资金小幅净卖出近11亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为226万张,沪市300ETF期权成交量为131万张,深市300ETF期权成交量为21万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.86,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.98,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.43%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.87%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.66%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.23%,沪市300ETF期权为15.29%,深市300ETF期权为15.26%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于110%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报14.73点,处于近期较低位置。
  
 
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