核心观点
　　事件动态跟踪：近1年月均覆盖量近2864，机构调研事件量创新高。事件效应跟踪：机构调研-基金公司60日收益波动比达36.6，负面公告-诉讼仲裁60日CAR达-4.7%。事件组合跟踪：1000内员工持股(1个月)累计超额达23.2%，300内股东减持组合(1个月)累计超额达-21.8%。
　　事件动态跟踪
　　统计2022年5月至2023年5月的事件量，1）全部事件的总体月均覆盖量近2900，主要由机构调研、低预期信息等高覆盖事件贡献；2）指数内覆盖度方面，300内月均覆盖度近80%，500内和1000内略低但也都超过60%。
　　事件效应跟踪
　　测算近1年事后效应表现，1）正向效应中，业绩快报-超预期和超预期信息-增速的胜率和收益均最高、60日CAR近5%、胜率超50%，机构调研-基金公司表现也不俗、收益波动比高达36.6；2）负向效应中，负面公告-诉讼仲裁综合表现最优、60日CAR达-4.7%，股东增减持-其他减持表现不俗，60日CAR达1.4%、胜率低于40%。
　　事件组合跟踪
　　测算近1年事件组合的超额表现，1）300内，股份回购正超额突出、观测期1个月的累计超额达12.6%，股东减持负超额突出、观测期1个月的累计超额达-21.8%；2）500内，定向增发近期正超额表现稳定、观测期1个月的累计超额达4.2%，负面公告的负超额突出，观测期1个月的累计超额达-9.1%；3）1000内，员工持股正超额突出、观测期1个月的累计超额达23.2%，股份回购近期负超额表现稳定、观测期2个月的累计超额达6.9%。
　　风险提示：研究均基于历史数据，对未来投资不构成任何建议。文中的事件分析均是以历史数据进行计算和分析的，未来存在失效的可能性。市场的系统性风险、政策变动风险等市场不确定性均会对策略产生较大的影响。另外，本报告聚焦于事件效应测算，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会弱微增加模型的统计偏误。