>> 兴业证券-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向中性-230531
| 上传日期: |
2023/6/1 |
大小: |
490KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
兴业证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑兆磊,刘海燕 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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投资要点 市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于波动率期限结构的边际变化、基于最近3日的波动率风险溢价基于最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,基于认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看,早盘后快速下跌,午后小幅反弹后再次走低。最终标的下跌1.61%,50指数下跌1.65%,标的走势低于水晶球指数的预期。 短期预判:截止到周三市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明基于认购认沽期权波动率价差的边际变化、基于最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,基于波动率期限结构的边际变化、认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪中性。 风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
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