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>> 国泰君安期货-股票股指期权:下行降波,可考虑熊市看涨价差策略-230526
上传日期:   2023/5/29 大小:   2239KB
格式:   pdf  共32页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张雪慧
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上证50股指期权
  【成交持仓情况】
  标的行情:
  今日上证50收盘于2559.61点,涨跌为-4.89点,成交量为24.05亿手。
  期权方面:
  今日期权全部合约总成交量为4.67万手,总持仓量为6.96万手,其中,期权主力合约成交量为4.21万手,持仓量为4.68万手。
  【最大持仓位分析】
  从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2700,看跌期权最大持仓价位为2550。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。
  【PCR分析】
  从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为93.88%,持仓量PCR为38.21%。期权全部合约成交量PCR为87.31%,持仓量PCR为41.70%。
  【波动率分析】
  今日期权主力合约平值隐含波动率为16.00%,相比于前一交易日变动了-0.39%,同期限历史波动率为15.38%,相比于前一交易日变动了0.01%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将持平。
  【偏度分析】
  偏度值为6.60%,相比于前一交易日变动了3.89%。从偏度数值变化来看,市场表现为看涨情绪上升。
  
  
 
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