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>> 安信证券-基金行业仓位测算:本周生物医药、家用电器、通信等仓位增加-230528
上传日期:   2023/5/28 大小:   1125KB
格式:   pdf  共13页 来源:   安信证券
评级:   -- 作者:   杨勇
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本周行情回顾
  本周(2023/5/22-2023/5/26,下同)宽基指数呈现上涨趋势,截至2023/5/26,上证指数收于3212.50,本周下跌2.16%;沪深300指数收于3850.95,本周下跌2.37%;深证成指收于10909.65,本周下跌1.64%;创业板指收于2813.68,本周下跌0.65%。
  本周申万一级行业指数多数下跌。涨跌幅排名前五的行业分别公用事业(1.08%)、通信(0.37%)、环保(0.24%)、汽车(0.19%)、机械设备(0.04%);涨跌幅排名后五的行业分别有煤炭(-6.22%)、建筑装饰(-3.82%)、非银金融(-3.73%)、房地产(-3.48%)、石油石化(-3.21%)。
  基金行业仓位变化:从平均仓位的视角统计
  近1周基金行业仓位变化:
  本周主动权益基金加仓前五的申万行业分别为医药生物、家用电器、通信、银行、有色金属;减仓前五的申万行业分别为食品饮料、交通运输、公用事业、汽车、农林牧渔。
  近1月基金行业仓位变化
  近1月主动权益基金加仓前五的申万行业分别为通信、家用电器、传媒、房地产、农林牧渔;减仓前五的申万行业分别为食品饮料、电力设备、机械设备、公用事业、计算机。
  近1年基金行业仓位分位点统计
  截至2023/5/26,主动权益基金当前仓位处于最近一年较高分位点的行业为:通信、纺织服饰、家用电器、农林牧渔、美容护理,仓位处于最近一年较低分位点的行业为:电力设备、国防军工、食品饮料、煤炭、汽车。
  基金行业超配统计
  截至2023/5/26,主动权益基金相对于沪深300指数行业权重超配绝对幅度最大的为:医药生物、国防军工、机械设备、社会服务、通信。超配相对幅度最大的为:国防军工、传媒、机械设备、房地产、通信。
  基金行业低配统计
  截至2023/5/26,主动权益基金相对于沪深300指数行业权重低配绝对幅度最大为:银行、非银金融、食品饮料、公用事业、建筑装饰。低配幅度最大的为非银金融、银行、公用事业、建筑装饰、食品饮料。
  风险提示:基于基金仓位测算模型得到的结果可能存在误差,而且根据历史信息及数据构建的模型在市场变化时可能失效。
  
 
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