>> 国泰君安期货-股票股指期权:股指期权临近到期,注意波动风险-230518
| 上传日期: |
2023/5/19 |
大小: |
2201KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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上证50股指期权 【成交持仓情况】 标的行情: 今日上证50收盘于2644.22点,涨跌为-5.14点,成交量为31.97亿手。 期权方面: 今日期权全部合约总成交量为6.63万手,总持仓量为6.84万手,其中,期权主力合约成交量为5.27万手,持仓量为2.86万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2700,看跌期权最大持仓价位为2600。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为91.80%,持仓量PCR为64.50%。期权全部合约成交量PCR为87.83%,持仓量PCR为54.20%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为17.51%,相比于前一交易日变动了1.68%。 【偏度分析】 偏度值为-0.76%,相比于前一交易日变动了-3.63%。从偏度数值变化来看,市场表现为看跌情绪上升。
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