研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报20230510:市场情绪转向乐观-230509
上传日期:   2023/5/10 大小:   407KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,刘海燕
下载权限:   此报告为加密报告
投资要点
  市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,基于认购认沽期权成交比率、最近3日的波动率风险溢价和认购期权隐含波动率斜率指标表现中性,基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化和认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,上午震荡上行,下午出现较大幅度下跌。最终标的下跌0.66%,50指数下跌0.60%,标的走势符合水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向10分(情绪乐观),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权波动率价差的边际变化、认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、最近3日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,整体而言期权市场情绪乐观。
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1