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>> 华泰期货-股票期权日报-230426
上传日期:   2023/4/26 大小:   573KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周二(4月25日),三大股指开盘后震荡下探,相继跌逾1%,沪指跌破3230点后获支撑,尾盘股指跌幅收窄。锂电池、6G、CRO、工业母机、光伏跌幅靠前;石油、银行、游戏、传媒逆势逞强。市场超4000只个股下跌,百余股跌超9%。上证指数收跌0.32%报3264.87点,录得五连阴;万得全A跌1.16%,万得双创跌2.16%。市场成交额11354亿元,北向资金实际净卖出49.17亿元。传媒指数持续走强,盛天网络、世纪天鸿、唐德影视20cm涨停。中字头股震荡上涨,中科信息20cm涨停。银行发力护盘,中信银行、瑞丰银行大涨,长沙银行创阶段新高。算力概念局部活跃,鸿博股份涨停;中科曙光涨停,股价创历史新高。光伏石英砂概念持续下挫,欧晶科技连续两日跌停。旅游酒店股持续走弱,西域旅游触及20cm跌停,西安旅游触及跌停。锂电池板块一季报“全军覆没”,长远锂科、中科电气20cm跌停,富临精工、川金诺等多股跌超10%。中药股走弱,华森制药跌停。CRO概念股同步下滑,药明康德跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为331万张,沪市300ETF期权成交量为238万张,深市300ETF期权成交量为29万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.03,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.21,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.17,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.18%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.36%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.21%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.92%,沪市300ETF期权为16.55%,深市300ETF期权为16.49%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.89点,处于近期较低位置
 
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