>> 国泰君安期货-金融期权:下行升波,可考虑保护性看跌策略-230422
| 上传日期: |
2023/4/23 |
大小: |
2066KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张雪慧 |
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期权波动率水平 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为15.96%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-59.02%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为14.54%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-85.71%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为14.46%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-37.39%。 比较期权平值隐波和历史波动率来看,上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为17.64%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看,上周标的资产和平值隐波呈现负相关性,该相关系数达到-87.60%。
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