金融期权数据
　　上一个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率小幅下降，期权定价偏高。波动率偏度和期限结构整体下移，近月期权隐含波动率低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是17.59，南华沪深300期权波动率指数是19.47，南华中证1000期权波动率指数是19.50，南华期权波动率指数小幅下降，股指震荡偏强，建议卖出虚值看跌期权。

研究报告全文：南华期货期权日报2023419南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF1451103641594809565上证5015439985451012810000深100ETF1503111838597129301沪深300133892641285039209上交所300ETF133994839189439260深交所300ETF134391442985779199上交所500ETF1451103641594809565深交所500ETF130278351998489374中证10001342105528787569074创业板ETF1717123648190829460商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕1822208010000-258玉米119814119142-213铁矿石2974436910024-1395白糖1860147810224382棉花1687131711205370PTA2321254210178-221甲醇194915009876449菜粕1832241010383-578铜2172115396851019橡胶187811789973700黄金171913169971403棕榈油2494288010008-386铝15039679947536锌193215979984335PVC182314859989338塑料3465108699972379聚丙烯13148159444499原油3133316510003-032豆一1419168210283-263豆二2163256510009-402豆油1963188010015083菜油187019009151-030LPG259319259996668请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报花生1733146010028273白银2632198210000650螺纹钢2034185810020176工业硅233816339987705一期权策略跟踪行情判断震荡偏强期权持仓卖出IO2304-P-3900图11期权策略表现184174164154144134124114104净值094202006012021100820211223202203242020062920200724202008212020101420201119202012232021012620210226202103252021042020210519202106112021071520210810202109032021110320211129202201192022022120220421202205202022061620220712202208182022091620221102202211282022122320230119202303062023033020200506资料来源南华研究二金融期权数据上一个交易日金融期权隐含波动率和历史波动率小幅下降期权定价偏高波动率偏度和期限结构整体下移近月期权隐含波动率低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是1759南华沪深300期权波动率指数是1947南华中证1000期权波动率指数是1950南华期权波动率指数小幅下降股指震荡偏强建议卖出虚值看跌期权请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率400035003000250020001500100050020218420216420223720229720232820225312023112202151720216252021715202182420219132021111202112920221192022215202232520224182022511202262120227112022729202281820229282022122202322820233202023410202112292022102520211012202111192022111420221222资料来源wind南华研究图2250ETF期权波动率偏度与期限结构7016560160501554030150201451020230417202304181400202304172023041813560809095981101031051201301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率35003000250020001500100050020228820233120216720223420226620232820211222022627202341320215172021629202172020218102021831202192320221142022211202232520224192022513202271820228292022920202211820231112023322202110212021122320221018202211292022122020211111资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构601655016015540150301452014010202304172023041813501301252023041720230418120800060009000950097501300010250105001100012000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率400035003000250020001500100050020223720232820216420218420229720222152023112202151720216252021715202182420219132021111202112920221192022325202241820225112022531202262120227112022729202281820229282022122202322820233202023410202111192021122920221025202211142022122220211012资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构501650401600155030150020145014001013502023041720230418013001250202304172023041812001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率400035003000250020001500100050020223420216720226620228820232820233120215172022718202162920217202021810202183120219232021122202211420222112022325202241920225132022627202282920229202022118202311120233222023413202110212021122320221018202211292022122020211111资料来源wind南华研究图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构7017601650154014302013121020230417202304180112023041720230418101M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率30002500200015001000500000202281202289202292202319202321202329202337202282520233232022722202281720229132022921202292920221112022119202212520231172023217202322720233152023331202341120221117202212292022102420221125202212132022122120221014资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构7018601650141240103082061042023041720230418022023041720230418060809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴4540435303525320152510250152020122020642023292022372022822022962021721202021420203202020427202071320208172020921202011320201282021113202122420213312021511202161620218252021108202212420224132022523202262820233162021121720221019202211232022122820211112资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴60004055005000304500204000103500030002020242020392020912021342021482022312022462021723202182620233302020413202052020206232020729202112220215172021621202110820221192022513202261720227212022824202292820221182023116202322420191223202010132020111620201218202111112021121520221212资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报图213南华中证1000股指期权波动率指数351000VIX中证1000股指右轴750030700025206500156000105500505000202337202281202289202292202319202321202329202282520221112022722202281720229132022921202292920221192022125202311720232172023227202331520233232023331202341120221229202210242022111720221125202212132022122120221014资料来源南华研究三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品价格走势分化黑色商品价格整体上涨金属价格回调农产品黑色商品价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘商品期权隐含波动率互有涨跌其中金属商品期权隐含波动率整体上升黑色期权隐含波动率整体下降能化农产品期权隐含波动率互有涨跌豆一豆二期权隐含波动率低于历史波动率铜塑料期权隐含波动率明显偏高图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图35塑料期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率900080007000600050004000300020001000000聚丙烯隐含波动率聚丙烯历史波动率资料来源wind南华研究图37白糖期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000白糖隐含波动率白糖历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分9期权日报图38棉花期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000棉花隐含波动率棉花历史波动率资料来源wind南华研究图39PTA期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000PTA隐含波动率PTA历史波动率资料来源wind南华研究图310甲醇期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000甲醇隐含波动率甲醇历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分10期权日报图311菜粕期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000菜粕隐含波动率菜粕历史波动率资料来源wind南华研究图312铜期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铜隐含波动率铜历史波动率资料来源wind南华研究图313铝期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铝隐含波动率铝历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分11期权日报图314锌期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000锌隐含波动率锌历史波动率资料来源wind南华研究图315黄金期权隐含波动率与历史波动率50004000300020001000000黄金隐含波动率黄金历史波动率资料来源wind南华研究图316橡胶期权隐含波动率与历史波动率50004000300020001000000橡胶隐含波动率橡胶历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分12期权日报图317棕榈油期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000棕榈油隐含波动率棕榈油历史波动率资料来源wind南华研究图318原油期权隐含波动率与历史波动率10000900080007000600050004000300020001000000原油隐含波动率原油历史波动率资料来源wind南华研究图319豆一期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000豆一隐含波动率豆一历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分13期权日报图320豆二期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000豆二隐含波动率豆二历史波动率资料来源wind南华研究图321豆油期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆油隐含波动率豆油历史波动率资料来源wind南华研究图322菜油期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000菜油隐含波动率菜油历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分14期权日报图323LPG期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000LPG隐含波动率LPG历史波动率资料来源wind南华研究图324花生期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000花生隐含波动率花生历史波动率资料来源wind南华研究图325白银期权隐含波动率与历史波动率35003000250020001500100050000020221226202312620232262023326白银隐含波动率白银历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分15期权日报图326螺纹钢期权隐含波动率与历史波动率3000250020001500100050000020221226202312620232262023326螺纹钢隐含波动率螺纹钢历史波动率资料来源wind南华研究图327工业硅期权隐含波动率与历史波动率30002500200015001000500000工业硅隐含波动率工业硅历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分16免责申明本报告仅供本公司境内客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告并非意图发送发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送发布的机构或人员也并非意图发送发布给因可得到使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员本报告中的信息均来源于已公开的资料本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载资料意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断期货市场存在潜在市场变化及交易风险本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化在不同时期本公司可发出与本报告所刊载的意见预测不一致的报告但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况目标或需要客户应当充分考虑自身特定状况不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断在任何情况下本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和或交易观点本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务本公司的资产管理部门涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突未经本公司允许不得以任何方式传送复印或派发此报告的材料内容或复印本予以任何其他人或投入商业使用经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处南华期货股份有限公司未经授权的转载本公司不承担任何责任所有在本报告中使用的商标服务标识及标记除非另有说明均为本公司的商标服务标识及标记本公司版权所有并保留一切权利公司总部地址浙江省杭州市上城区富春路136号横店大厦邮编310002全国统一客服热线4008888910网址wwwnanhuanet股票简称南华期货股票代码603093南华期货营业网点