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>> 建信期货-期权日报-230419
上传日期:   2023/4/18 大小:   4363KB
格式:   pdf  共12页 来源:   建信期货
评级:   -- 作者:   王天乐,何卓乔,黄雯昕
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市场动态
  截止4月18日下午收盘,股指期货价格呈现小幅度震荡行情,平值期权隐含波动率整体走弱,同时历史波动率有所涨跌不一。对于后市的判断建议仍然采取保护性期权组合如保护型看跌或跨式突破组合。股指期权成交量较前一交易日未呈现明显变化,中金所金融期权沪深300和上证50股指期权持仓量PCR有所增加;另外值得注意的是中证1000股指期权持仓量PCR较前一交易日下跌近5%。
  商品期权方面,标的期货价格大面积飘红,其中能化板块和黑色板块价格较前一交易日均有所上升。波动率方面较前一交易日呈现涨跌不一的趋势,其中较为突出的是有色金属板块,同时历史波动率小幅震荡。IV下跌较为明显的品种有沪锌、沪铜和沪银期权。期权成交量较前一交易日上升明显的是甲醇、沪铝、棕榈油和菜籽油期权;另外值得注意的是,沪铜、液化气、豆油和沪锌期权持仓量PCR较前一交易日大幅度下跌。
 
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