>> 中信期货-金融工程周报：风格轮转加速，反转效应激增-230417
| 上传日期： |
2023/4/17 |
大小： |
1020KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
周通 |
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摘要：
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系存周转率、daily_std(日收益率标准差)、alpha101 (反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A市场小幅震荡上行，约4成一级行业取得正收益。上周量价体系，短周下的流动性类与波动率类因子RankIC仍有明显的下行趋；财务体系，财务因子RankIC均值虽有分化，但整体预测能力增强，盈利、营运能力表现较好。
一级行业的单因子表现：上周有色金属涨幅最大，行业内流动比率、hist_sigma (历史残差波动率)、alpha053 (反转类)表现最好，食饮料跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、hist_beta (历史贝塔)、alpha028 (反转类)表现最好
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