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>> 华泰期货-量化周报:本周建议多配PTA、石油沥青、玻璃-230416
上传日期:   2023/4/16 大小:   2181KB
格式:   pdf  共9页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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配置建议
  战术层面,权益市场中,本周建议多配中证500(IC),空配上证50(IH);商品市场中,本周建议多配PTA、石油沥青、玻璃、镍、白银,少配生猪、纸浆、天然橡胶、乙二醇、锰硅。
  基本面角度建议做多RB2310、TA2306、AG2306、AU2306,做空PB2305。
  市场回顾
  行情表现方面,本周(2023/04/10-2023/04/14)沪深300指数下跌0.77%,商品指数上涨0.66%,国债指数上涨0.01%。上周(2023/04/03-2023/04/07)各类型策略产品中,股票基金表现最好,上涨1.73%;中性对冲基金表现最差,上涨0.05%。
  流动性方面,权益市场中,本周医药ETF净申购最多达23.52亿份,华夏上证科创板50成份ETF净赎回最多达13.46亿份。衍生品市场中,本周贵金属板块保证金流入最多达37亿元,农产品板块保证金流出最多达53亿元。
  权益市场行业方面,本周传媒行业表现最好,上涨7.4%;食品饮料行业表现最差,下跌4.1%。权益市场风格方面,中盘价值风格表现最好,上涨1.3%;中盘成长风格表现最差,下跌0.9%。
  衍生品市场品种方面,本周锡表现最好,上涨3.7%;油菜籽表现最差,下跌6.9%。衍生品市场风格方面,短周期动量风格表现最好,上涨0.95%;长周期动量风格表现最差,下跌0.43%。
  交易结构上,股票行业中电力设备拥挤度最高为12.01分,轻工制造最低为-13.86分。中性对冲端,IH年化基差率均值为3.5%,IF年化基差率均值为2.54%,IC年化基差率均值为-0.6%。
  商品期货端,纯碱、焦炭、尿素贴水结构较强,生猪、天然橡胶、鲜苹果升水结构较强。
  
 
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