股指期货流动性情况
　　2023年4月4日，沪深300期货(IF)成交913.01亿元，较上一交易日减少10.92%；持仓金额2421.4亿元，较上一交易日减少1.96%；成交持仓比为0.38。中证500期货(IC)成交665.97亿元，较上一交易日减少16.83%；持仓金额3496.95亿元，较上一交易日减少1.32%；成交持仓比为0.19。上证50(IH)成交391.04亿元，较上一交易日减少10.54%；持仓金额1025.08亿元，较上一交易日减少1.9%；成交持仓比为0.38。
　　国债期货流动性情况
　　2023年4月4日，2年期债(TS)成交459.79亿元，较上一交易日减少30.25%；持仓金额1358.34亿元，较上一交易日减少0.56%；成交持仓比为0.34。5年期债(TF)成交372.74亿元，较上一交易日减少38.63%；持仓金额1105.19亿元，较上一交易日减少0.4%；成交持仓比为0.34。10年期债(T)成交548.15亿元，较上一交易日减少34.69%；持仓金额1933.94亿元，较上一交易日增加1.25%；成交持仓比为0.28。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-04-06股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年4月4日沪深300期货IF成交91301亿元较上一交易日减少1092持仓高天越金额24214亿元较上一交易日减少196成交持仓比为038中证500期货IC成0755-23887993交66597亿元较上一交易日减少1683持仓金额349695亿元较上一交易日减少gaotianyuehtfccom132成交持仓比为019上证50IH成交39104亿元较上一交易日减少1054从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额102508亿元较上一交易日减少19成交持仓比为038国债期货流动性情况联系人李逸资2023年4月4日2年期债TS成交45979亿元较上一交易日减少3025持仓金额0755-23887993135834亿元较上一交易日减少056成交持仓比为0345年期债TF成交37274liyizihtfccom亿元较上一交易日减少3863持仓金额110519亿元较上一交易日减少04成从业资格号F03105861交持仓比为03410年期债T成交54815亿元较上一交易日减少3469持仓金额黄冯英193394亿元较上一交易日增加125成交持仓比为0280755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202346图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202346图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202346表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计6582804512800580548800142300IF前十名合计96496046481111140535200146180IF前二十名合计123823045731469580542700231350IC前五名合计107864046071262560539300183920IC前十名合计158779048616792205140091430IC前二十名合计20391804913211146050870072280IH前五名合计3957303624696350637600300620IH前十名合计6048203909942510609100337690IH前二十名合计82946043461079080565400249620TS前五名合计311080453237530054680064220TS前十名合计447580478948707052110039490TS前二十名合计5310704845662605160035190TF前五名合计5692605595448200440512106000TF前十名合计738780518868534048125344000TF前二十名合计87790050168721804984572000T前五名合计975740526187899047399675000T前十名合计133873052761198560472414017000T前二十名合计16091805102154464048986454000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202346图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202346图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202346图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202346免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom