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>> 华泰期货-股票期权日报-230331
上传日期:   2023/3/31 大小:   553KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(3月30日),沪指高开后震荡走弱,午后消费股、能源股崛起,沪指、深成指相继翻红,三大指数集体收涨,沪指终结四连跌。不过,市场仍有超3000股下跌。上证指数收涨0.65%报3261.25点,创业板指涨0.5%,万得全A涨0.36%。市场成交额9452.5亿元,北向资金实际净买入48.07亿元。半导体产业链大涨,存储芯片方向靓眼,德明利、大为股份、江波龙等涨停。消费股午后崛起,家电方面,美的集团涨近6%;餐饮方面,全聚德涨停。能源股大涨,石油方面,中国石油涨近7%;煤炭方面,陕西煤业、潞安环能涨超6%。VR/AR概念午后异动,三利谱、兆威机电涨停。商业百货板块活跃,叠加阿里概念的三江购物三连板,人人乐涨停。ChatGPT概念大幅调整,海天瑞声跌超18%。6G概念走弱,中兴通讯一度跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为179万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.89,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.27%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为12.08%,处于近期较低位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.46%,沪市300ETF期权为14.37%,深市300ETF期权为14.60%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.12点,处于近期较低位置
 
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