研究报告全文：期货研究商品2023年03月23日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230727640333081-143225719951103713所豆粕m23053544-58702611-7620983812-14551菜粕rm23052819-53542631-835144078964051棕榈油p23057220-152739665-191128483550-3041豆油y23057852-72522498-197210403081-18693菜油oi23058306-29082263420847928523320255花生pk231010110-13486609-306911196428184豆一a23055428-3672916-2384697248-3963豆二b23054074-4437345-3833365824894白糖sr23076207222772147911540674814044棉花cf230513965-25267621-60757530270-2513资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力131258-4399601687300274345660-6539610962400353玉米173077-55854515608-00751483330-9166531054300335豆粕主力246683-13471613601277365576390811023-01434豆粕290851-1285515995016834953801349811515-0092菜粕主力77736-2976013239008819527320280950900161菜粕86065-32177121460076911882535840870800045棕榈油主力193182-619920786-00726187566880504192-00415棕榈油200396-6723707804-008522040841103604293-0042豆油主力61591-4032608284003229316528180681-00411豆油65239-408660824500177116801378007809-00493菜油主力984571058106711-02601100318617302583-00198菜油1123831564606318-027311277691169602893-00226花生主力9120-3172085140073322007186209465-00355花生9206-315808390067422333187409381-00338豆一主力35199-2186514902-05988746506141757300276豆一35227-2191714906-06016757106341750800276豆二主力46266-10814124990099123779-1632056240037豆二46876-10219127870127925646-15370616300453白糖主力148984535130615900551197840-408311609-00015白糖22421191434088670168733172777481269300407棉花主力108062591207506-030222784921930616200224棉花125676672707841-0233732968744010761800208资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230511952-0893667928857-250669650豆粕m2305111859064683316381395-9061551833菜粕rm2305922414165021751798-1844-199333棕榈油p2305112977-08181672944241-974-232667豆油y2305112297088916723011869-1272191167菜油oi230592719169916724651932-1047-097833花生pk23101121892006800181115732071174167豆一a2305111281051716710451031-142808950豆二b23051118607173331701427-985-3191333白糖sr230591348-0058833139511581905392950棉花cf230591585-118166720281705-914-1494167资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta23055852-242476369-3745091441553-33480橡胶ru230511675-25181803-8712209535-5960聚乙烯l23058003-69232771-38283344206-4951聚丙烯pp23057510-3232181112843502698-18994甲醇ma23052517-1986889-774111191593-35840LPGpg23054415-1261940-3023587220712PVCv23056045-96102578432868370457463295原油sc2305507035186045-36146534-4645资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力518696-4828609116006674866791118209399-00324PTA586168-5113209182007756181272066509972-00406橡胶主力28253580202633-0132685308-17250425100039橡胶3551466760284-01129118386-3460463700039聚乙烯主力23354-92151531104913417502760715400182聚乙烯23458-91291514804754432823710727100149聚丙烯主力23154-292111114-022735462217310772900357聚丙烯23166-295811118-022645530617400775900355甲醇主力148617-2293708466-0369823570112740532500386甲醇186067-2723308487-0270831266519120602800299LPG主力17430-1082907066022183057224090544700209LPG17468-1085007087022343321224220571600183PVC主力9875345978164250528412738888000509200245PVC9965446402161180500713600792490551200192原油主力30546-996208702-0136430549-3890554500293原油32588-1100108887-012236698-1160596900347资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230592561-15481672791234159368500橡胶ru2305211752-082316718261531515-183667聚乙烯l23051116040148331297120-646-205833聚丙烯pp2305111601019583313831244-1056179667甲醇ma230592081-137483320731891042-1242667LPGpg2305112931-135733327923960261844667PVCv2305111958202466719531708-1745-1749167原油sc2305134146-34285046673695-531-1792333资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i23058540-115640850-107768618484-28935动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054070-831805506163657152857529678资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力384403-69712202400344589838-16731964-01313铁矿石418377-879171936600285682093149819-01279动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力123491-395610212-0305263846-17364808251-01769螺纹钢287586363961211800207409258481410822-00864资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2305113073-191716728162531-1461-0493833动力煤zc23059nannannan0000nannannan螺纹钢rb23042257146710001874177-084-047586资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230643836294156312-366911789804772白银ag23065185369778822719485904028889铜cu23056835027089492-25031618024013锌zn230522035-220121170-586111000011933铝al23051823585178810295422248134636工业硅si230815895-7034570-1536358690-243资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力3982422807519-0145437450-2611915-00535黄金52360-987907707-0120769976141309986-00332白银主力97895435860955017565483135791300301011白银13025247142094420167213601488290892600404铜主力738758321659-0518341120-27741929201362铜92046212417754-03747820886751938101421锌主力65319714315889-0786126060-525116300556锌798261321815763-0748543113105712516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