股指期货流动性情况
　　2023年3月9日，沪深300期货(IF)成交1138.32亿元，较上一交易日增加14.56%；持仓金额2561.27亿元，较上一交易日增加3.23%；成交持仓比为0.44。中证500期货(IC)成交888.25亿元，较上一交易日减少2.55%；持仓金额3573.05亿元，较上一交易日减少0.81%；成交持仓比为0.25。上证50(IH)成交539.46亿元，较上一交易日增加17.57%；持仓金额1038.02亿元，较上一交易日增加2.42%；成交持仓比为0.52。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月9日，2年期债(TS)成交842.9亿元，较上一交易日减少14.66%；持仓金额1216.27亿元，较上一交易日增加2.64%；成交持仓比为0.69。5年期债(TF)成交496.59亿元，较上一交易日增加26.97%；持仓金额1044.93亿元，较上一交易日增加0.77%；成交持仓比为0.48。10年期债(T)成交575.56亿元，较上一交易日增加8.1%；持仓金额1773.37亿元，较上一交易日增加2.06%；成交持仓比为0.32。
　　

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-10IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月9日沪深300期货IF成交113832亿元较上一交易日增加1456持高天越仓金额256127亿元较上一交易日增加323成交持仓比为044中证500期货IC0755-23887993成交88825亿元较上一交易日减少255持仓金额357305亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少081成交持仓比为025上证50IH成交53946亿元较上一交易日增加1757从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额103802亿元较上一交易日增加242成交持仓比为052国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月9日2年期债TS成交8429亿元较上一交易日减少1466持仓金额0755-23887993121627亿元较上一交易日增加264成交持仓比为0695年期债TF成交49659liyizihtfccom亿元较上一交易日增加2697持仓金额104493亿元较上一交易日增加077从业资格号F03105861成交持仓比为04810年期债T成交57556亿元较上一交易日增加81持仓金额黄冯英177337亿元较上一交易日增加206成交持仓比为0320755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023310图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023310图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023310表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计71932045187568054900156360IF前十名合计103901046291205490537100166480IF前二十名合计132996045371601470546300271510IC前五名合计117462046871331510531300156890IC前十名合计17278104933177488050670047070IC前二十名合计220124048832306570511700105330IH前五名合计3886103894609480610600220870IH前十名合计5566803967846610603300289930IH前二十名合计78090043231025340567700244440TS前五名合计279950453433750054660057550TS前十名合计413970483344259051670028620TS前二十名合计495220484452719051560031970TF前五名合计5485705695414660430513391000TF前十名合计695330520963963047915570000TF前二十名合计84031050218334404979687000T前五名合计9152305421773200457914203000T前十名合计116505052941035460470612959000T前二十名合计14409505174134420048269675000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023310图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023310图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023310图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023310免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom