股指期货流动性情况
　　2023年3月7日，沪深300期货(IF)成交1406.18亿元，较上一交易日增加21.56%；持仓金额2611.45亿元，较上一交易日增加1.54%；成交持仓比为0.54。中证500期货(IC)成交1076.23亿元，较上一交易日增加25.16%；持仓金额3667.64亿元，较上一交易日增加2.25%；成交持仓比为0.29。上证50(IH)成交679.23亿元，较上一交易日增加35.97%；持仓金额1081.18亿元，较上一交易日增加1.53%；成交持仓比为0.63。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月7日，2年期债(TS)成交799.54亿元，较上一交易日增加18.2%；持仓金额1171.44亿元，较上一交易日增加3.77%；成交持仓比为0.68。5年期债(TF)成交527.87亿元，较上一交易日减少0.61%；持仓金额1036.93亿元，较上一交易日增加3.63%；成交持仓比为0.51。10年期债(T)成交627.36亿元，较上一交易日增加3.07%；持仓金额1717.0亿元，较上一交易日增加1.24%；成交持仓比为0.37。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-08股指期货资金流入国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月7日沪深300期货IF成交140618亿元较上一交易日增加2156持高天越仓金额261145亿元较上一交易日增加154成交持仓比为054中证500期货IC0755-23887993成交107623亿元较上一交易日增加2516持仓金额366764亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom增加225成交持仓比为029上证50IH成交67923亿元较上一交易日增加3597从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额108118亿元较上一交易日增加153成交持仓比为063国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月7日2年期债TS成交79954亿元较上一交易日增加182持仓金额0755-23887993117144亿元较上一交易日增加377成交持仓比为0685年期债TF成交52787liyizihtfccom亿元较上一交易日减少061持仓金额103693亿元较上一交易日增加363成从业资格号F03105861交持仓比为05110年期债T成交62736亿元较上一交易日增加307持仓金额黄冯英17170亿元较上一交易日增加124成交持仓比为0370755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202338图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202338图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202338表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7052704528852330547200147060IF前十名合计100529045691194810543100189520IF前二十名合计129337045171570250548300276880IC前五名合计117827046641348270533600170000IC前十名合计17423604925179540050750053040IC前二十名合计22372604897233132051030094060IH前五名合计4217203956644330604400222610IH前十名合计6064304069884030593100277600IH前二十名合计82763043841060010561600232380TS前五名合计272330444634015055540067820TS前十名合计396340468544962053150053280TS前二十名合计4773104815149205190037610TF前五名合计5416205703408130429713349000TF前十名合计688500519863608048025242000TF前二十名合计83433049918374705009003140T前五名合计8741105315770650468510346000T前十名合计11183905221102363047799476000T前二十名合计13948905126132647048746842000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202338图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202338图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202338图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202338免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom