研究报告全文：行业日期铁矿石2023年2月17日黑色金属研究团队研究员肖维021-60635725xiaowccbfuturescom期货从业资格号F3011551投资咨询证书号Z0011422研究员翟贺攀021-60635736zhaihpccbfuturescom期货从业资格号F3033782投资咨询证书号Z0014484研究员吴凯航021-60635735wukhccbfuturescom期货从业资格号F03086042请阅读正文后的声明年度报告一行情回顾与操作建议后市展望2月16日铁矿石主力合约收盘价为88000元吨较昨日上涨168已连续上涨4天前20空头持仓为49121800手较昨日增加162已连续增加4天前20多头持仓为56942800手较昨日增加277已连续增加4天近日钢材成交较为活跃螺纹表需大幅回升加上美元指数略有所回落助推盘面价格上涨2月14日晚美国1月CPI数据公布同比64预期62前值65由于非住房核心服务通胀是通胀的关键构成因此从数据上来看美国核心通胀仍具有一定韧性因此3月加息25bp概率较大美元指数向下承压铁矿石受消息影响上涨最近2月10日更新基本面数据显示高炉开工率铁水产量持续上升下游螺纹产量以及表需有所反弹但铁矿石国内到港285510万吨较上周增加48990万吨港口库存持续累积总体仍表现为供过于求钢厂进口烧结粉库存历史同期低位反应钢厂对于后市铁矿需求预期较为悲观基本面仍旧偏弱有待下游复苏向上传导另外我们认为目前美元指数仍是影响铁矿石盘面价格的最主要因素下游成材价格在负利润下受原材价格支撑推动2月初美国非农就业数据超预期在一定程度上预示美国经济的软着陆使得美元指数有所反弹铁矿石盘面价格有所下跌但基于当前美国通胀水平联邦基金目标利率仍在加息通道内美元指数中长期仍然易跌难涨铁矿石作为国际品种盘面价格下方仍有一定支撑近期多空博弈较为剧烈利多上有宏观经济的边际复苏以及外部美元指数的震荡偏弱利空因素在于宏观经济复苏不及预期港口库存的持续累积发改委的再次监管打压以及美元指数的持续反弹目前来看与矿价相关性最强的因素仍在美元指数上价格仍以宽幅震荡为主请阅读正文后的声明-2-2023-02-16铁矿石主力合约最新数据概况收盘前收持仓量资金流日期开盘价最高价最低价收盘价价变涨跌幅成交量持仓量盘价变化向化2023-02-1686558650883086158800145168676237914538215880192023-02-158565856087308540865590105652584892950355550232023-02-14841584108595836085651501786318598573954922012023-02-1386358625867084108415-220-255778607852473-19451-0212023-02-108630863586908525863505006619121871924-11781-006前20多头前20空头偏离度日期前20多头持仓前20空头持仓多空对比持仓变化持仓变化2023-02-1555405404834030205620154270513500992023-02-14533492046797608990057070328300662023-02-1352544504624000-123890-66890-57000-1152023-02-1053783404698400-35900-77300414000822023-02-095418260477613025057086330164240322请阅读正文后的声明每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-4-每日报告2023-02-16铁矿石期现分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告基本面分析2023-02-16铁矿石供给最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月10日铁矿石澳大利亚月累计发货量为294630万吨铁矿石巴西月累计发货量为98180万吨铁矿石国内到港量为285510万吨较上周增加48990万吨已连续增加2周四季度FMG产量为600000万吨同比增加490已连续增加2季度力拓产量为784150万吨同比增加807已连续增加4季度必和必拓产量为669020万吨同比增加121已连续增加4季度请阅读正文后的声明-6-每日报告2023-02-16铁矿石需求最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月10日247家钢厂高炉开工率为7842较上周增加130已连续增加6周产能利用率为8493较上周增加072已连续增加6周日均铁水产量为22866万吨较上周增加071已连续增加6周2月10日粗钢日均产量为20621万吨增加377已连续增加5期请阅读正文后的声明-7-每日报告2023-02-16铁矿石库存最新数据概况数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月10日45港铁矿石库存为1401028万吨较上周增加071同比减少849已连续增加4周钢厂进口烧结矿库存为108086万吨较上周减少263已连续减少5周澳洲库存为611444万吨较上周增加185已连续增加4周巴西库存为458933万吨较上周增加090已连续增加6周请阅读正文后的声明-8-每日报告2023-02-16铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月15日62Fe普氏价格指数为12360美元吨较昨日下跌0122月15日1个月新加坡掉期价格为12329美元吨较昨日上涨069已连续上涨3天3个月为12112美元吨较昨日上涨060已连续上涨3天6个月为11835美元吨较昨日上涨053已连续上涨3天12个月为11374美元吨较昨日上涨024已连续上涨3天23个月为10785美元吨较昨日上涨008已连续上涨3天2月15日波罗的海运费指数干散货BDI为54100点较昨日下跌2200点已连续下跌3天波罗的海运费指数海岬型BCI为31700点较昨日下跌6500点已连续下跌3天2月16日纽卡斯尔-中国铁矿石运价为1050美元吨请阅读正文后的声明-9-每日报告2023-02-16铁矿石其它相关最新数据数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计2月10日建筑钢材总库存为152814万吨较上周增加12812万吨已连续增加9周建筑钢材社会库存为104538万吨较上周增加10354万吨已连续请阅读正文后的声明-10-每日报告增加9周建筑钢材钢厂库存为48276万吨较上周增加2458万吨已连续增加6周螺纹钢周产量为24611万吨较上周增加1121万吨已连续增加3周热轧板卷周产量为30815万吨较上周增加211万吨已连续增加5周螺纹表观需求为13627万吨较上周增加5332万吨已连续增加3周螺纹表观需求年累计为76967万吨同比减少8972023-02-16房地产相关数据请阅读正文后的声明-11-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月31日房地产本年投资资金来源累计为14897921亿元同比减少2593单月为1266616亿元较上个月增加1692同比减少2872房地产施工面积累计为90499926万平方米同比减少722单月为814270万平方米较上个月增加226同比减少4824房地产竣工面积累计为8622222万平方米同比减少1498单月为3051340万平方米较上个月增加23369同比减少657已连续增加4月房地产销售面积累计为13583689万平方米同比减少2430单月为1458681万平方米较上个月增加4484同比减少3153已连续增加3月2023-02-16基建相关数据请阅读正文后的声明-12-每日报告数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计12月31日基础设施投资累计值为21038440亿元同比增加1152单月为2084452亿元环比增加457同比增加1036请阅读正文后的声明-13-每日报告2023-02-16国际宏观数据分析数据来源聚宽Wind建信期货研究发展部描述性统计1月美国CPI当月同比为640较上个月下降010个百分点已连续下降8月2月联邦基金目标利率为475上升025个百分点2月15日美元指数为10386点较昨日增加058请阅读正文后的声明-14-每日报告二行业要闻2月14日晚美国1月CPI数据公布同比64预期62前值652023年2月10日国家统计局公布1月CPI数据1月CPI同比上涨21预期涨23前值涨18PPI同比下降08预期降05前值降07核心CPI同比上涨1前值涨072月1日美联储加息25bp美国联邦基金目标利率上调至475请阅读正文后的声明-15-建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼邮编200120全国客服电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