2022年全年市场呈现宽幅波动的走势，板块的轮动更加迅速，把握机会的难度也相对更大。在充满波折的2022年中量化基金表现如何？本文我们将对公募量化基金的表现进行详细盘点。
　　截至2022年底，公募量化产品总计434只，其中主动量化产品219只，指数增强产品191只，对冲型产品24只。根据最新可获得的规模数据，公募量化产品的总规模达2447.11亿元，其中主动量化产品685.89亿元，指数增强产品1636.79亿元，对冲型产品124.44亿元。
　　主动量化型基金2022年平均收益为-20.14%，收益的中位数为-20.22%。收益最高为12.23%，收益最低为-43.98%。过去三年和过去五年主动量化基金的平均年化收益分别为7.55%和5.43%。与主要宽基指数对比来看，其过去五年的平均年化收益高于除创业板指以外的主要市场宽基指数。
　　沪深300指数增强基金2022年度的平均超额收益为2.33%，超额收益的中位数为2.06%。超额收益最高为9.06%，最低为-6.16%。过去三年和过去五年的平均年化超额收益分别为6.05%和4.52%。整体来看，沪深300指数增强基金无论是短期还是长期来看，相对基准指数都具有稳定而显著的超额收益。
　　中证500指数增强基金2022年度的平均超额收益为3.05%，超额收益的中位数为3.03%。超额收益最高为9.91%，最低为-3.24%。中证500指数增强基金过去三年和过去五年的平均年化超额收益分别为5.72%和5.69%，同样能够显著跑赢基准指数。
　　其他指数增强基金2021年度的平均超额收益为3.41%，超额收益的中位数为2.61%。超额收益最高为13.94%，最低为-10.22%。从过去三年和过去五年的超额收益来看，其他指数增强基金的平均年化超额收益分别为6.08%和4.80%，同样能战胜对应的基准指数。
　　2022年度量化对冲基金的业绩良莠不齐，平均收益为-3.34%，收益的中位数为3.31%，收益最高为1.84%，收益最低为-8.92%。整体来看，2022年公募量化对冲产品没有完成绝对收益的目标。以过去三年和过去五年为回溯期来看，公募量化对冲产品的平均年化收益分别为1.06%和1.02%，长期来看能实现稳定的绝对收益。
　　在经历了2022年的大幅调整以后，A股市场2023年表现终于回暖。回顾2022年，公募量化基金表现可圈可点。展望2023年，我们对公募量化行业也充满信心。道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期！
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；本报告所提及个股或基金仅表示与相关主题有一定关联性，不构成任何投资建议。