市场回顾：本周市场各宽基指数普遍下跌。截止2022年12月23日，上证综指收于3045.87点，近一周下跌3.85%；深证成指收于10849.64点，近一周下跌3.94%；沪深300收于3828.22点，近一周下跌3.19%；创业板指收于2286.19点，近一周下跌3.69%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为消费者服务、传媒、食品饮料、银行、综合金融；涨跌幅排名靠后的行业分别为电子、电力设备及新能源、钢铁、建筑、机械。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.23%；近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.99%；今年以来，主动偏股型基金累计涨跌幅平均值-21.07%。
　　主动偏股基金仓位分布：本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大。截止2022年12月23日，偏股主动型基金的平均仓位为83.8%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.36%（较上周上升0.19pct），偏股混合型基金的平均仓位约83.69%（较上周上升0.39pct），配置型基金的平均仓位约81.56%（较上周上升0.37pct）。近一月，公募主动型基金仓位整体有所下降，较一个月前（2022.11.25），普通股票型基金平均仓位下降0.36pct、偏股混合型基金平均仓位下降0.81pct，配置型基金的平均仓位下降1.16pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有食品饮料、农林牧渔、医药、计算机、纺织服装，配比下调较多的行业有电力设备及新能源、有色金属、机械、电子、通信。近三月，计算机、国防军工、食品饮料行业配置比例上调较多，其中食品饮料行业近一个月持续上调，较一个月前（2022.11.25），行业配置比例上升0.75pct；电力设备及新能源、汽车、基础化工的配置比例下调，较三个月前（2022.09.16）分别下调1.68pct、1.28pct、0.89pct。风格仓位方面，公募权益基金长期多配置于中盘成长风格，其次是大盘成长板块。本周小盘成长风格仓位较上周上升较多。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2022.12.19至2022.12.23），股票型ETF基金资金净流入211.91亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入212.58亿元，规模达到5376.78亿元。行业ETF方面，本周资金净流出4.91亿元，规模达到4084.82亿元。其中，TMT、周期制造、金融板块呈资金净流入，净流入金额分别为5.34亿元、3.59亿元、5.97亿元；消费板块呈资金净流出，净流出金额为-19.80亿元。近几个月整体情况看，TMT、周期制造板块ETF近三月与近一个月均净流入较多；金融行业ETF近三月，近一月均呈现资金主动净流出。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入4.47亿元；主题相关ETF资金净流入0.8亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2022.12.19至2022.12.23）境内新成立基金数量共计42只，分别是债券型基金23只、股票型基金10只、混合型基金4只、FOF基金3只、货币市场型基金2只。本周发行总份额476.56亿元；主动偏股型基金发行总规模为4.77亿元，发行规模较上周有所下降。本周境内新发行22只基金，分别是混合型6只、债券型6只、股票型9只、FOF型基金1只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，截至2022年12月16日，近一年市场中性策略表现最为显著，近一年累计收益达到6.09%，年初至今累计收益为7.09%，近一个月收益1.84%，处于震荡上行阶段；其次为债券策略，近一年累计收益为3.45%，年初至今收益为2.85%，近一月表现较优，收益达到0.67%。股票策略、CTA趋势策略、套利策略近期均出现不同程度回撤，近三月累计收益分别为-0.67%、-1.80%、-0.45%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
　　
　　

研究报告全文：宽基ETF净流入超两百亿近一月主动权益基金增配食品饮料行业2022年12月25日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告宽基TableTitleETF净流入超两百亿基金研究近一月主动权益基金增配食品饮料行业TableReportTypeTableReportDate2022年12月25日基金研究周报TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截止2022年12月23日首席分析师上证综指收于304587点近一周下跌385深证成指收于1084964执业编号S1500521070001点近一周下跌394沪深300收于382822点近一周下跌319联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom创业板指收于228619点近一周下跌369本周涨跌幅排名前五的行业分别为消费者服务传媒食品饮料银行综合金融涨跌幅排名靠后的行业分别为电子电力设备及新能源钢铁建筑机械钟晓天金融工程与金融产品基金研究分析师基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-323近三月执业编号S1500521070002联系电话8615121013021主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-399今年以来主动偏股型基邮箱zhongxiaotiancindasccom金累计涨跌幅平均值-2107主动偏股基金仓位分布本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大截止2022年12月23日偏股主动型基金的平均仓位为838其中普通股票型基金的平均仓位约8836较上周上升019pct偏股混合型基金的平均仓位约8369较上周上升039pct配置型基金的平均仓位约8156较上周上升037pct近一月公募主动型基金仓位整体有所下降较一个月前20221125普通股票型基金平均仓位下降036pct偏股混合型基金平均仓位下降081pct配置型基金的平均仓位下降116pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有食品饮料农林牧渔医药计算机纺织服装配比下调较多的行业有电力设备及新能源有色金属机械电子通信近三月计算机国防军工食品饮料行业配置比例上调较多其中食品饮料行业近一个月持续上调较一个月前20221125行业配置比例上升075pct电力设备及新能源汽车基础化工的配置比例下调较三个月前20220916分别下调168pct128pct089pct风格仓位方面公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周小盘成长风格仓位较上周上升较多股票型ETF资金流入流出情况本周20221219至20221223股票型ETF基金资金净流入21191亿元宽基ETF方面本周资金净流入21258亿元规模达到537678亿元行业ETF方面本周资金净流出491亿元规模达到408482亿元其中TMT周期制造金融板块呈资金净流入净流入金额分别为534亿元359亿元597亿元消费板块呈资金净流出净流出金额为-1980亿元近几个月整体情况看TMT周期制造板块ETF近三月与近一个月均净流入较多金融行业ETF近三月近一月均呈现资金主动净流出风格ETF方面本周风格指数ETF净流入447亿元主题相关ETF资金净流入08亿元请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2境内新成立与新发行基金本周20221219至20221223境内新成立基金数量共计42只分别是债券型基金23只股票型基金10只混合型基金4只FOF基金3只货币市场型基金2只本周发行总份额47656亿元主动偏股型基金发行总规模为477亿元发行规模较上周有所下降本周境内新发行22只基金分别是混合型6只债券型6只股票型9只FOF型基金1只各私募策略表现分策略情况看截至2022年12月16日近一年市场中性策略表现最为显著近一年累计收益达到609年初至今累计收益为709近一个月收益184处于震荡上行阶段其次为债券策略近一年累计收益为345年初至今收益为285近一月表现信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCOLTD较优收益达到067股票策略CTA趋势策略套利策略近期均出北京市西城区闹市口大街9号院1号楼现不同程度回撤近三月累计收益分别为-067-180-045邮编100031风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置8三股票型ETF资金流入流出情况10四境内新成立与新发行基金1241新成立基金1242新发行基金13五私募业绩周度观察15风险因素16表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况10表5境内新成立基金表20221219至2022122312表6境内新发行基金表20221219至2022122313表7私募策略指数分阶段累计收益情况15图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布7图4偏股主动型基金风格仓位情况8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类9图6近三年主动偏股型基金周度发行规模亿元13图7私募策略指数近一年净值表现15请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数普遍下跌截止2022年12月23日上证综指收于304587点近一周下跌385深证成指收于1084964点近一周下跌394沪深300收于382822点近一周下跌319创业板指收于228619点近一周下跌369图1本周各指数表现000-050-100-150-200-250-300-350-319-400-369-385-394-383-450上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日本周涨跌幅排名前五的行业分别为消费者服务传媒食品饮料银行综合金融收益率分别为016-063-109-25-26涨跌幅排名靠后的行业分别为电子电力设备及新能源钢铁建筑机械收益率分别为-591-59-588-559-553图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五100016000-100-063-109-200-300-250-260-400-500-600-553-559-588-590-591-700中信一级行业指数资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-323其中净值表现最好的前五只基金分别是融通通鑫融通新机遇华安沪港深优选中银港股通优势成长创金合信港股通大消费精选A一周净值涨跌幅分别是397239219206205表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名基金规模最近一周近三月累计年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元总回报回报回报余志勇许富1001470OF融通通鑫2015-06-1505139713781224强2002049OF融通新机遇余志勇刘明2015-11-17012239131418253006768OF华安沪港深优选陆秋渊盛骅2019-03-250722191457-21624010204OF中银港股通优势成长夏宜冰2021-02-09276206980-1766创金合信港股通大消费精5009733OF刘洋2022-07-060122051862-1527选A永赢港股通优质成长一年6011315OF晏青2021-05-14342204711-912持有7009983OF永赢港股通品质生活慧选晏青2020-09-29917191718-8838006603OF嘉实互融精选郝淼2022-09-220121863153-6769007718OF中银创新医疗A吴印郑宁2021-11-043001802865-152510004263OF华安沪港深机会陆秋渊盛骅2017-06-308271661109-2447资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日从公募主动偏股基金整体表现来看近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-399其中净值表现最好的前五只基金分别是嘉实互融精选中银创新医疗A中融沪港深大消费A招商核心竞争力A易方达医药生物A近三月净值累计涨跌幅分别是31532865274727282718表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规模最近一周总近三月累计回年初至今总排名基金代码基金简称基金经理任职日亿元回报报回报1006603OF嘉实互融精选郝淼2022-09-220121863153-6762007718OF中银创新医疗A吴印郑宁2021-11-043001802865-15253005142OF中融沪港深大消费A冯琪陈荔2019-11-290400072747-16354014412OF招商核心竞争力A朱红裕2022-04-132701-091272846235010387OF易方达医药生物A杨桢霄2020-11-0421090052718-1730前海开源沪港深核心6003993OF吴国清叶嘉2020-05-11053-1672614-765驱动前海开源中药研究精7005505OF范洁2019-05-15768-4832564206选A8006240OF中融医疗健康精选A杜伟2021-04-07051-3142485-1944嘉实港股互联网产业9011924OF王贵重王鑫晨2021-08-181610542481-1654核心资产A10010783OF德邦沪港深龙头A郭成东王佳卉2020-12-140900892376-320资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-2107其中净值表现最好的前五只基金分别是万家宏观请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6择时多策略万家新利万家精选A金元顺安元启英大国企改革主题年初至今的净值涨跌幅分别是48984403359734763177表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名排基金规模最近一周总回近三月累计回年初至今总基金代码基金简称基金经理任职日名亿元报报回报1519212OF万家宏观择时多策略黄海2020-09-231822-580-122448982519191OF万家新利黄海2020-09-231007-569-118944033519185OF万家精选A黄海2020-09-231032-571-122935974004685OF金元顺安元启缪玮彬2017-11-141528-30065534765001678OF英大国企改革主题张媛汤戈2019-03-11155-13423331776001437OF易方达瑞享I武阳2017-12-30427-246121820747519198OF万家颐和A章恒2020-05-14972-458-8751839余志勇刘8002049OF融通新机遇2015-11-1701223913141825明9010761OF华商甄选回报A周海栋2021-01-192753-273404181810000398OF华富灵活配置李孝华2022-09-05012-17019231785资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日22权益仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周变化不大截止2022年12月23日偏股主动型基金的平均仓位为838其中普通股票型基金的平均仓位约8836较上周上升019pct偏股混合型基金的平均仓位约8369较上周上升039pct配置型基金的平均仓位约8156较上周上升037pct近一月公募主动型基金仓位整体有所下降较一个月前20221125普通股票型基金平均仓位下降036pct偏股混合型基金平均仓位下降081pct配置型基金的平均仓位下降116pct图3偏股主动型基金历史仓位分布950029090002408500190800075001407000090四类偏股主动型基金平均仓位普通股票型偏股混合型配置型Wind全A指数净值右轴资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom723风格仓位截止2022年12月23日主动偏股型基金大盘成长仓位2488较上周上升189pct大盘价值仓位752较上周上升049pct中盘成长仓位441较上周下降419pct中盘价值仓位237较上周下降037pct小盘成长仓位1801较上周上升202pct小盘价值仓位311较上周上升015pct整体来看公募权益基金长期多配置于中盘成长风格其次是大盘成长板块本周小盘成长风格仓位较上周上升较多近一个月来看小盘成长仓位下降较多中盘成长风格仓位上升较多与20221125相比小盘成长仓位下降724pct中盘成长上升588pct图4偏股主动型基金风格仓位情况1009080706050403020100大盘成长大盘价值中盘成长中盘价值小盘成长小盘价值资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日24行业配置本周配置比例上调较多的行业有食品饮料农林牧渔医药计算机纺织服装配比下调较多的行业有电力设备及新能源有色金属机械电子通信近三月计算机国防军工食品饮料行业配置比例上调较多其中食品饮料行业近一个月持续上调较一个月前20221125行业配置比例上升075pct电力设备及新能源汽车基础化工的配置比例下调较三个月前20220916分别下调168pct128pct089pct请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类综合金融综合传媒计算机通信电子交通运输房地产非银行金融银行农林牧渔食品饮料医药纺织服装家电消费者服务商贸零售汽车国防军工电力设备及新能源机械轻工制造建材建筑基础化工钢铁电力及公用事业有色金属煤炭石油石化00020040060080010001200140016001800本周上周近一月前近三月前资料来源聚源信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9三股票型ETF资金流入流出情况本周20221219至20221223股票型ETF基金资金净流入21191亿元宽基ETF方面本周资金净流入21258亿元规模达到537678亿元其中净流入较多的产品为南方中证500ETF华泰柏瑞沪深300ETF华夏上证科创板50ETF广发中证1000ETF南方中证1000ETF净流入金额分别为526亿元5156亿元1861亿元1177亿元997亿元行业ETF方面本周资金净流出491亿元规模达到408482亿元其中TMT周期制造金融板块呈资金净流入净流入金额分别为534亿元359亿元597亿元消费板块呈资金净流出净流出金额为-1980亿元本周净流入金额相对较多的产品为华夏国证半导体芯片ETF国泰中证全指证券公司ETF净流入金额分别为318亿元236亿元近几个月整体情况看TMT周期制造板块ETF近三月与近一个月均净流入较多金融行业ETF近三月近一月均呈现资金主动净流出剔除指数涨跌后近一月TMT板块ETF呈现较大资金净流入主动净流入金额为5318亿元金融板块ETF呈较大规模资金净流出主动净流出金额为3079亿元近三月TMT行业ETF出现较大资金净流入为8244亿元风格ETF方面本周风格指数ETF净流入447亿元主题相关ETF资金净流入08亿元表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况宽基指数近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1510500SH南方中证500ETF南方基金罗文杰526081992298459497-509-19842510300SH华泰柏瑞沪深300ETF华泰柏瑞基金柳军5156118032736975634-318-2126张弘弢荣3588000SH华夏上证科创板50ETF华夏基金1861102002056348388-597-3397膺4560010SH广发中证1000ETF广发基金罗国庆11779383356387-547-13115512100SH南方中证1000ETF南方基金崔蕾99702214929929-549-2270汇212583543297542537678总行业指数-TMT近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1159995SZ华夏国证半导体芯片ETF华夏基金赵宗庭3181650213519571-727-3987黄欣章椹2512480SH国联安中证全指半导体ETF国联安基金1261520230714416-762-3791元3159813SZ鹏华国证半导体芯片ETF鹏华基金罗英宇0884376062302-723-39504512980SH广发中证传媒ETF广发基金罗国庆045080-3774667-062-31205159998SZ天弘中证计算机主题ETF天弘基金林心龙0340051182052-244-2833汇5345318824493038总行业指数-周期制造近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1515030SH华夏中证新能源汽车ETF华夏基金李俊1324804059233-553-29092515700SH平安中证新能源汽车产业ETF平安基金钱晶0741243115429-562-28763516970SH广发中证基建工程ETF广发基金霍华明067-493-19067244-618-1269请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10王乐乐牛4512710SH富国中证军工龙头ETF富国基金0533638304445-466-3178志冬5159611SZ广发中证全指电力公用事业ETF广发基金陆志明0521760031615-395-1827汇35913644120108056总行业指数-消费近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1560080SH汇添富中证中药ETF汇添富基金过蓓蓓073196515502054-90417222516670SH招商中证畜牧养殖ETF招商基金刘重杰043094148570-387-12833517760SH浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF浦银安盛基金高钢杰0370430430520011784515650SH富国中证消费50ETF富国基金王乐乐0330360941823-121-15645159867SZ鹏华中证畜牧养殖ETF鹏华基金陈龙015-053-034507-382-1305汇-1980-2605-3477109918总行业指数-金融近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1512880SH国泰中证全指证券公司ETF国泰基金艾小军236-658-101929058-360-2657丰晨成胡2512000SH华宝中证全指证券ETF华宝基金172-397-36021930-359-2652洁3512900SH南方中证全指证券公司ETF南方基金孙伟099-302-5727520-360-26554515060SH华夏中证全指房地产ETF华夏基金李俊063113114521-507-7495159841SZ天弘中证全指证券公司ETF天弘基金沙川陈瑶046-300-6234017-360-2631汇597-3079-593497469总主题风格指数-风格近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1510880SH华泰柏瑞红利ETF华泰柏瑞基金柳军李茜415-78332613886-3752042159967SZ华夏创业板动量成长ETF华夏基金荣膺0532976883225-409-3192王平刘重3515080SH招商中证红利ETF招商基金028020079903-379-116杰4159993SZ鹏华国证证券龙头ETF鹏华基金余展昌007-072-1061298-334-26045560500SH鹏扬中证500质量成长ETF鹏扬基金施红俊007054819911-545-1950汇447-122639931547总主题风格指数-主题近1周近1月近3月基金规排近1周今年以基金代码基金简称基金管理人基金经理净流入净流入净流入模名回报来回报亿元亿元亿元亿元1159790SZ华夏中证内地低碳经济主题ETF华夏基金严筱娴0581503612896-551-28272516910SH富国中证现代物流ETF富国基金张圣贤021033031113-532-10123512580SH广发中证环保产业ETF广发基金霍华明0130470451560-566-28024512770SH华夏战略新兴成指ETF华夏基金余昊009009008282-429-33025516070SH易方达中证内地低碳经济ETF易方达基金张湛009019044391-543-2675汇080343-93348646总资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2022年12月23日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11四境内新成立与新发行基金41新成立基金本周20221219至20221223境内新成立基金数量共计42只分别是债券型基金23只股票型基金10只混合型基金4只FOF基金3只货币市场型基金2只本周发行总份额47656亿元主动偏股型基金发行总规模为477亿元发行规模较上周有所下降发行份额较大的公募基金产品为景顺长城创业板50ETF民生加银恒宁鹏华创业板50ETF南方中证政策性金融债A长盛同业存单指数7天持有详情见下表表5境内新成立基金表20221219至20221223投资类型证券代码证券简称基金管理人基金成立日发行日期发行总份额亿元一级分类159682OF景顺长城创业板50ETF景顺长城基金2022-12-232022-12-12股票型基金71203017447OF民生加银恒宁民生加银基金2022-12-232022-12-05债券型基金50001159681OF鹏华创业板50ETF鹏华基金2022-12-212022-12-12股票型基金41098017577OF南方中证政策性金融债A南方基金2022-12-212022-12-15债券型基金36502017136OF长盛同业存单指数7天持有长盛基金2022-12-232022-12-14债券型基金35620017127OF工银瑞信瑞嘉一年定开A工银瑞信基金2022-12-232022-11-28债券型基金31001017105OF光大保德信荣利纯债A光大保德信基金2022-12-212022-11-28债券型基金24001017473OF中信建投景荣A中信建投基金2022-12-232022-12-15债券型基金22201016673OF华安鼎津一年定开华安基金2022-12-212022-12-13债券型基金20000016576OF民生加银瑞丰一年定开民生加银基金2022-12-212022-12-12债券型基金20000017423OF天弘同业存单指数7天持有天弘基金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