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>> 华泰期货-股票期权日报-221208
上传日期:   2022/12/8 大小:   576KB
格式:   pdf  共7页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周三(12月7日),沪指早盘弱势整理,午后一度快速冲高,但未能持久,逐步回落仍收于3200点下方,创业板指相对强势。新冠药物概念股大涨,熊去氧胆酸概念横空出世,锂电池产业链回暖,大消费持续复苏;金融、地产、煤炭、半导体下跌,中字头股全面回调。上证指数收跌0.4%报3199.62点,创业板指涨0.87%,万得全A跌0.1%,万得双创涨0.34%。市场成交额9495.3亿元,北向资金实际净买入2.73亿元。医药股全线走强,抗病毒方向领涨,以岭药业巨量涨停续创阶段新高,誉衡药业、新华制药、仁和药业、贵州百灵、贵州三力、润都股份、浙江震元、卫信康等同样封板。熊去氧胆酸概念崛起,宣泰医药、共同药业、海辰药业、双成药业、昂利康涨停。抗病毒面料概念反复活跃,凤竹纺织、新澳股份、力合科创、如意集团、安奈儿涨停。食品饮料走高,一鸣食品、青岛食品涨停。旅游酒店午后上行,曲江文旅、桂林旅游涨停。零售股震荡走强,小商品城、人人乐、东百集团涨停。锂电池产业链回暖,德方纳米涨停。养鸡概念股持续发力,益生股份、民和股份涨停。房地产股走弱,阳光城、深深房A、城建发展等跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为255万张,沪市300ETF期权成交量为137万张,深市300ETF期权成交量为18万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.89,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.68,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为23.09%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.62%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为19.29%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.22%,沪市300ETF期权为18.15%,深市300ETF期权为18.31%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报22.17点,处于近期较低位置。
  
 
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