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>> 华泰期货-股票期权日报-221206
上传日期:   2022/12/6 大小:   568KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,陈辰
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市场分析
  周一(12月5日),大小指数分化,大金融领涨,中字头股再度爆发,大消费整体走强,沪指时隔近3个月重回3200点;创业板指则飘绿,储能、新冠检测概念遭遇较大调整。上证指数收涨1.76%报3211.81点,创业板指跌0.26%,万得全A涨1.23%,万得双创跌0.22%。市场成交额再度突破万亿,北向资金实际净买入58.93亿元。中字头、央国企概念再度爆发,中国联通、中航产融、中国高科、中国中铁、中国铁建、中国交建、中油工程等近20股涨停。多元金融大涨,五矿资本、中粮资本、中油资本等涨停。证券行业走高,国联证券涨停。保险同步大涨,新华保险、中国太保、中国人保、中国平安、中国人寿均涨超5%。航空机场板块走强,海航控股涨停。数据要素、数据确权概念依旧活跃,安妮股份、京蓝科技、卓朗科技涨停。地产股分化,招商积余、阳光股份、粤宏远A等涨停;中国武夷跌停。储能概念下挫,林洋能源、阳光电源、派能科技、锦浪科技、固德威等大幅下跌。新冠检测概念股深度回调,明德生物、热景生物、华大基因等调整明显。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为248万张,沪市300ETF期权成交量为124万张,深市300ETF期权成交量为18万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.86,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.96,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为23.48%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为19.34%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为20.02%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.28%,沪市300ETF期权为18.97%,深市300ETF期权为19.28%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.06点,处于近期较低位置
 
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