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>> 兴业证券-【兴证金工】兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向偏乐观-221129
上传日期:   2022/11/30 大小:   549KB
格式:   pdf  共6页 来源:   兴业证券
评级:   -- 作者:   郑兆磊,刘海燕
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市场回顾:上个交易日期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价指标表现乐观,基于认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘高开,之后震荡上行。最终标的上涨4.25%,50指数上涨4.16%,标的走势高于水晶球指数的预期。
  短期预判:截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向8分(情绪偏乐观),期权市场数据表明基于最近3日的波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,基于认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观
  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。
 
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