>> 国泰君安期货-股票股指期权:看涨情绪上涨,可考虑牛市看涨价差策略-221129
| 上传日期: |
2022/11/29 |
大小: |
1830KB |
| 格式: |
pdf 共26页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张雪慧 |
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中证1000股指期权 【成交持仓情况】 标的行情: 今日中证1000股指收盘于6594.32点,涨跌为101.61点,成交量为157.45亿手。 期权方面: 今日期权全部合约总成交量为6.13万手,总持仓量为6.46万手,其中,期权主力合约成交量为5.60万手,持仓量为4.44万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6800,看跌期权最大持仓价位为6600。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为85.68%,持仓量PCR为97.56%。期权全部合约成交量PCR为85.17%,持仓量PCR为84.10%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为20.97%,相比于前一交易日变动了-0.60%,同期限历史波动率为16.91%,相比于前一交易日变动了1.12%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将下跌。 【偏度分析】 偏度值为2.21%,相比于前一交易日变动了5.86%。从偏度数值变化来看,市场表现为看涨情绪上升
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