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>> 方正中期期货-股票期权及股指期权报告-221128
上传日期:   2022/11/29 大小:   1404KB
格式:   pdf  共15页 来源:   方正中期期货
评级:   -- 作者:   彭博
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【行情复盘】
  11月28日,沪深300指数跌1.13%,报3733.24;上证50指数跌1.61%,报2503.62;中证500指数跌0.3%,报6492.71。
  【重要资讯】
  国家统计局:1—10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%;工业企业利润结构继续改善。
  11月28日,北向资金全天净卖出37.60亿元,其中,沪股通净卖出41.70亿元,深股通净买入4.11亿元。
  (11月28日)人民币对美元汇率中间价为7.1617元,较前一交易日下调278个基点。
  沪深300隐含波动率短期处于偏高水平,未来波动率有望下行。
  【推荐策略】
  300ETF期权:卖出12月认购期权4.5。
  股指期权:卖出12月4500认购期权。
  上证50ETF期权:卖出12月3.1认购期权。
  中证1000股指期权:卖出12月7500认购期权。
  创业板ETF期权:卖出12月2.4认购期权。
  中证500ETF期权:卖出12月6.5认购期权
 
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