>> 南华期货-期权日报-221128
| 上传日期: |
2022/11/28 |
大小: |
1795KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
南华期货 |
| 评级: |
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作者: |
周小舒 |
| 下载权限: |
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金融期权数据 上个交易日,金融期权隐含波动率和历史波动率均回落,隐波低于历史波动率,期权定价偏低。波动率偏度变化不大;近月期权隐波下降,且低于远月,期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是22.22,南华沪深300期权波动率指数是23.42,南华中证1000期权波动率指数是24.58,南华期权波动率指数小幅变化,股指走势分化,权重股偏强,金融期权定价仍偏低,短期不确定性仍较高,建议建立卖出鹰式组合策略。
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