【行情要点】
　　·市场行情：金融期权标的上证50ETF日内行情低开高走冲高回落后逐渐下行；沪深300指数低开高走震荡下行逐渐回落；中证1000指数日内行情低开高走后冲高回落一路下行；日线上看，上证50ETF低位反弹回暖上升后连续两周短线偏多头上涨，站上21天均线而上方有55天均线压力；沪深300指数低位超跌反弹回暖上升后，短期趋势偏多上涨，突破空头趋势压力方向，受阻于上方55天均线压力区间震荡；中证1000指数延续近两周以来高位宽幅区间震荡。截至昨日收盘，上证50ETF跌幅0.38%报收于2.615，沪300ETF跌幅0.74%报收于3.896，深300ETF跌幅0.76%报收于3.898，沪深300指数跌幅0.82%报收于3834.39，中证1000指数跌幅0.73%报收于6702.04。
　　【期权盘面】
　　·隐含波动率：截止昨日收盘，金融ETF期权隐含波动率小幅下降，而中证1000股指期权有所上升，其中上证50ETF期权隐含波动率下降0.34%报收于23.07%，沪300ETF期权隐含波动率下降0.09%报收于21.25%，深300ETF期权隐含波动率下降0.87%报收于21.45%，沪深300股指期权隐含波动率下降0.56%报收于21.68%，中证1000股指期权隐含波动率上升0.53%报收于21.51%。
　　·成交量PCR：期权的成交量PCR，是从期权的买方角度分析市场的活跃程度。截止收盘，上证50ETF期权成交量PCR报收于0.92，沪300ETF期权成交量PCR报收于0.90，深300ETF期权成交量PCR报收于1.04，沪深300股指期权成交量PCR报收于0.88，中证1000股指期权成交量PCR报收于0.79。
　　·持仓量PCR：期权的持仓量PCR，是从期权的卖方角度分析市场的参与程度。期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于1.21，沪300ETF期权持仓量PCR报收于1.24，深300ETF期权持仓量PCR报收于1.11，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.90，中证1000股指期权持仓量PCR报收于1.21。
　　·最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，从期权卖方行权价的角度看，上证50ETF的支撑点为2.60；沪300ETF的支撑点为3.80；深300ETF的支撑点为3.70；沪深300指数的压力点为3800和支撑点为3700；中证1000指数的压力点为6700和支撑点为6500。
　　【结论与操作建议】
　　（1）上证50ETF期权
　　上证50ETF低位反弹回暖上升后连续两周偏多头上涨，站上21天均线而上方有55天均线压力；期权隐含波动率小幅下降，期权持仓量PCR逐渐回落。操作建议，构建卖出11月份认购+认沽期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨或大跌，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050C2211M02600@10，510050C2211M02650@10和S_510050P2211M02600@10，S_510050P2211M02550@10。
　　（2）沪300ETF期权
　　沪300ETF低位反弹回暖上升后持续上涨，短期偏多头上行，受阻于55天均线有所下降回落；期权隐含波动率小幅下降，期权持仓量PCR小幅下跌。操作建议，构建卖出偏多头的认购+认沽期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨或大跌，则平仓离场，如沪300ETF期权，即S_510300C2211M03900@10，S_510300C2211M04000@10和S_510300P2211M03800@10，S_510300P2211M03900@10。
　　（3）中证1000股指期权
　　中证1000指数延续偏多头趋势方向上高位宽幅矩形区间震荡；中证1000股指期权隐含波动率小幅上升，期权持仓量PCR有所下降回落。操作建议，构建卖出12月份的宽跨式期权合约组合策略，获取时间价值，若市场行情急速速大涨或大跌，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2211-C-6700@1，S_MO2211-C-6800@1和S_MO2211-P-6700@1，S_MO2211-P-6600@1。